產品名稱：實證宏觀經濟學(貝葉斯多... 是否是套裝：否 書名：實證宏觀經濟學(貝時間序列方法) 實證宏觀經濟學(貝時間序列方法) ISBN編號：9787565431265 出版社名稱：東北財經大學出版社 代碼：40 出版時間：2018年05月 作者：(英)格裡·庫普,迪米特裡斯·克羅比利斯 譯者：李力,郝大鵬,王博 開本：16開
" 實證宏觀經濟學 作 者:(英)格裡·庫普(Gary Koop),(英)迪米特裡斯·克羅比利斯(Dimitris Korobilis) 著；李力 等 譯  定 價:40 出 版 社:東北財經大學出版社 出版日期:2018年05月01日 頁 數:123 裝 幀:平裝 ISBN:9787565431265  內容簡介  宏觀經濟學的實證研究者經常使用多變量時間序列模型。例如，VAR模型、因子增廣型VAR模型以及這些模型的時變參數形式（包括隨機波動率的變體形式）。這些模型有大量的參數，因此可能會出現過度參數化問題。貝葉斯方法已成為解決這一問題越來越普遍的手段之一。在《實證宏觀經濟學（貝時間序列方法）/DSGE經典譯叢，當代財經管理名著譯庫》中，我們將討論VAR模型、因子增廣型VAR模型和這些模型時變參數的擴展形式，並展示在這些模型中貝葉斯推斷是如何進行的。除了簡單的VAR模型外，貝葉斯推斷需要使用為狀態空間模型開發的馬爾科夫鏈蒙特卡洛模擬方法，在《實證宏觀經濟學（貝時間序列方法）/DSGE經典譯叢，當代財經管理名著譯庫》中，我們將具體介紹這些算法。該書重點面向宏觀經濟學的實證研究者，並就如何在實證中使用這些模型和方法等方面為其提供建議和實證示例。《實證宏觀經濟學（貝時間序列方......  ●第1章 引言
●第2章 貝葉斯VAR模型
●2.1 簡介和符號
●2.2 先驗分布
●2.3 實證示例：VAR模型的預測
●第3章 貝葉斯狀態空間模型和隨機波動率
●3.1 簡介和符號
●3.2 正態線性狀態空間模型
●3.3 非線性狀態空間模型
●第4章 TVP-VAR模型
●4.1 同方差TVP-VAR模型
●4.2 帶有隨機波動率的TVP-VAR模型
●第5章 因子模型
●5.1 介紹
●5.2 動態因子模型
●5.3 因子增廣型VAR模型（FAVAR模型）
●5.4 TVP-FAVAR模型
●5.5 因子模型的實證示例
●第6章 結論
●附錄A......  (英)格裡·庫普(Gary Koop),(英)迪米特裡斯·克羅比利斯(Dimitris Korobilis) 著；李力 等 譯  格裡·庫普（Gary Koop）是英國斯克萊德大學商學院教授。其研究方向包括貝葉斯時間序列分析等。
迪米特裡斯？克羅比利斯（Dimitris Korobilis）是英國埃塞克斯大學商學院教授。其研究方向包括時間序列分析、貝葉斯計量等。
李力，1994年生，湖南嶽陽人，北京大學光華管理學院博士生，《金融研究》等期刊匿名審稿專家。其研究方向包括宏觀經濟學、時間序列計量經濟學、金融計量等。 "
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