付雲鵬著的《模糊組合投資模型方法與應用》以模糊空間中的距離為理論依據，給出隨機變量的取值為模糊數時方差和協方差的定義，研究了基於模糊空間距離的隨機變量方差的性質。探討了幾種特殊的模糊數的基於模糊空間距離的方差和協方差的具體表示形式，並以此作為證券收益率的取值為模糊數時投資組合風險的度量，建立基於模糊空間距離的證券組合投資模型，研究其求解方法和實際應用。

第1章 緒論
1.1 選題背景及研究意義
1.2 研究內容和框架結構
1.3 研究方法及創新點
1.4 **外研究文獻綜述
第2章 模糊收益率的預測方法
2.1 馬爾可夫過程
2.2 基於馬爾可夫鏈預測模糊收益率的方法
2.3 實證分析
第3章 基於可能性均值一方差(PMV)的組合投資模型
3.1 模糊數的可能性均值、方差和協方差
3.2 基於PMV的組合投資模型
3.3 存在融資條件下的基於PMV的組合投資模型
3.4 存在無風險資產和投資比例限制的基於PMV的組合
投資模型
第4章 基於模糊線性規劃(FLP)的組合投資模型
4.1 模糊線性規劃模型
4.2 模糊線性規劃模型的求解
4.3 基於FLP的組合投資模型
4.4 基於FLP的模型與不存在彈性約束的模型比較分析
第5章 基於加權可能性均值一方差(wPMV)的組合
投資模型
5.1 加權可能性均值與方差
5.2 基於WPMV的組合投資模型
5.3 存在無風險資產的WPMV組合投資模型
5.4 存在投資比例限制的WPMV組合投資模型
第6章 基於模糊空間距離(FSD)的組合投資模型
6.1 基於FSD的均值與方差
6.2 模糊數的序關繫
6.3 基於FSD的組合投資模型
6.4 基於FSD的模型與MV模型比較分析
第7章 模型的比較分析
7.1 基於可能性分布的模型比較分析
7.2 收益率為模糊變量的模型比較分析
7.3 模型的適用性分析
第8章 結論
附錄：第2章 中實證分析的數據表
參考文獻