隨著金融衍生產品的大量出現、計算機處理能力的提高及金融數學分析方法的不斷完善，金融市場計量經濟學以其**的研究方法，成為現代金融理論與計量技術相結合的一門新興的綜合性學科。
由田益祥編著的《金融市場計量經濟分析》根據從概念到理論、從理論到運用的邏輯順序，主要從中國金融市場的實際出發，解釋金融市場計量經濟學的基本概念和計量經濟方法。在金融學理論體繫下，穿插計量經濟方法，通過例子加深理解理論與方法，在常用的軟件Eviews上實現操作。同時所有例子或案例在軟件上的實現都可以讓讀者進行復制，使計量技術與金融理論緊密聯繫，又不失金融理論體繫的嚴謹。

金融市場計量經濟學是現代金融理論與計量經濟技術相結合的一門新興 的綜合性學科。本書從中國金融市場的實際出發，解釋金融市場計量經濟學 的基本概念和計量經濟方法。通過基於中國證券市場真實數據的例子，在常 用的分析軟件上實現操作。 由田益祥編著的《金融市場計量經濟分析》的學習不要求學習者事先修 過計量經濟學的課程，在教學上為教師提供了很大的靈活性。對於有餘力的 學習者，作者也準備了一些較難的數學推導作為選學內容。本書所有的例子 和案例都能在Evlews軟件上實現，不僅較好地詮釋了理論和現實背景和應用 方法，而且讓學習者可以自行操作復制，抓住讀者的學習興趣。在提高理論 水平的同時還可以培養分析實際問題的軟件操作能力。 《金融市場計量經濟分析》適用對像包括金融學、管理學、商學類專業 的本科高年級學生或研究生、MBA以及金融市場分析從業人員。

**序
序言
第1章　導言
　§1.1　金融市場計量經濟學簡介
　§1.2　金融市場計量經濟模型與數據
　§1.3　金融市場計量經濟建模的過程
　§1.4　金融市場計量經濟分析應用舉例
　§1.5　實證研究的方法體繫
第2章　金融市場的基本概念
　§2.1　價格、收益率和復合法
　§2.2　金融市場的有效假說
　§2.3　隨機遊走假說
　§2.4　金融市場有效性檢驗
第3章　金融市場的事件研究
　§3.1　事件研究概述
　§3.2　事件研究法的過程
　§3.3　事件研究法的應用
第4章　資本資產定價模型的估計與檢驗
　§4.1　資本資產定價模型回顧
　§4.2　資本資產定價模型的估計
　§4.3　資本資產定價模型的檢驗
　§4.4　三因素模型估計與檢驗
第5章　金融時間序列基本概念
　§5.1　金融時間序列基本特征
　§5.2　金融時間序列變量的相關性
　§5.3　金融時間序列平穩性
　§5.4　金融時間序列平穩模型
　§5.5　金融時間時間序列模型的識別、估計與預測一
第6章　金融市場相關性分析
　§6.1　金融時間序列平穩性檢驗
　§6.2　金融市場的長期關繫分析
　§6.3　金融市場的Granger因果關繫
第7章　金融市場波動性分析
　§7.1　金融市場波動性描述　
　§7.2　金融市場波動性模型
　§7.3　ARCH—M波動模型及應用
　§7.4　GARCH波動性模型
第8章　微觀計量經濟學與公司財務分析
　§8.1　微觀計量經濟學*新進展
　§8.2　面板數據模型的基本概念
　§8.3　面板數據模型選擇
　§8.4　面板數據模型的估計
　§8.5　動態面板數據模型
　§8.6　公司財務數據模型的建立與估計
參考文獻
部分思考題的參考答案