高國華編著的這本《銀行資本監管及其宏觀經濟效應（基於繫統性風險的視角）》從加強宏觀審慎監管的角度出發，對基於繫統性風險的我國銀行資本監管政策的設計和實際應用，以及資本監管的宏觀經濟效應及其與貨幣政策的協調關繫，進行了深入的理論研究和實證分析。本書的結構包含三大部分：**部分是對於繫統性風險的測度和資本監管設計，具體包括兩個方面，根據繫統性風險的截面維度和時間維度，一方面探討了繫統重要性銀行的測度評估框架和繫統性附加資本的設計、計提方法，另一方面建立了逆周期資本監管框架下宏觀繫統性風險指標體繫，並對逆周期資本工具的設計、開發和運用進行了探討和研究；第二部分是在動態隨機一般均衡（DSGE）模型基礎上研究基於繫統性風險資本監管的宏觀經濟效應，在一般均衡框架下討論監管資本要求提高，以及逆周期資本監管政策的實施所造成的宏觀經濟效應和福利影響；第三部分探討*優貨幣政策與逆周期資本監管政策的權衡與協調問題，在一個統一的模型框架內，對兩種政策的相互關繫以及在應對不同宏觀經濟情形上的效果進行研究。

第1章 導論
1.1 研究背景與研究意義
1.2 核心概念界定
1.3 邏輯思路、框架與研究內容
1.4 研究方法與創新點
第2章 文獻綜述
2.1 對於銀行繫統性風險測度方法的研究
2.2 銀行繫統性風險的順周期性與監管資本要求的順周期性
2.3 資本監管的宏觀經濟效應及其與貨幣政策的相互關繫研究
2.4 **研究現狀
2.5 對相關文獻的評述及本書的研究問題
第3章 我國繫統重要性銀行評估分析與繫統性附加資本監管
3.1 基於資產負債表關聯的繫統重要性銀行測度
3.2 基於動態CoVaR方法的繫統重要性銀行研究
3.3 我國繫統重要性銀行綜合度量框架及繫統性附加資本
3.4 繫統重要性銀行的其他資本監管工具
3.5 我國繫統重要性銀行金融風險隱患生成的制度原因及資本監管的局限性
3.6 本章小結
附錄3.1 我國63家商業銀行繫統重要性綜合指標評估結果
第4章 宏觀審慎框架下的逆周期銀行資本監管：指標體繫構建與預警研究
4.1 我國商業銀行資本充足率順周期效應實證研究
4.2 《巴塞爾協議Ⅲ》框架下的逆周期資本監管：方法、應用及缺陷
4.3 逆周期資本監管框架下宏觀繫統性風險度量指標體繫構建
4.4 基於馬爾科夫區制轉換模型的宏觀繫統性風險識別與逆周期資本計提
4.5 逆周期銀行資本監管的其他政策工具
4.6 本章小結
第5章 基於繫統性風險的銀行資本監管與中國宏觀經濟波動
5.1 DSGE模型的建立
5.2 參數校準與模型估計
5.3 提高監管資本要求的宏觀經濟效應與福利影響
5.4 逆周期資本監管的宏觀經濟效應及福利影響——兼與《巴塞爾協議Ⅰ》和《巴塞爾協議Ⅱ》的對比
5.5 政策分析與討論
5.6 本章小結
附錄5.1 繫統對數線性化
第6章 貨幣政策與逆周期資本監管政策的權衡與協調——基於DSGE模型的研究
6.1 後危機時代貨幣政策與逆周期監管目標協調的理論研究
6.2 貨幣政策與逆周期資本政策的權衡與搭配：基於DSGE模型的理論框架
6.3 DSGE模型的模擬結果分析
6.4 對逆周期資本監管政策參數的討論與穩健性分析
6.5 本章小結
附錄6.1 繫統對數線性化
第7章 基於繫統性風險的銀行監管改革實踐：**比較及對中國的啟示
7.1 主要**銀行繫統性風險監管框架改革與實踐
7.2 **金融監管改革的主要發展方向與特征
7.3 對中國的啟示
第8章 總結
8.1 研究總結
8.2 研究不足及展望
參考文獻