張景肖編著的《隨機*優控制及其在保險中的應用》首先介紹了隨機*優控制的基礎理論；之後介紹了這些理論在保險公司選擇*優投資、再保險以及分紅等策略時的應用；*後介紹了作者及合作者*新的一些研究成果，這些成果主要考慮了在一些務實因素比如賣空、借貸等限制下的保險公司*優經營策略問題。

隨機最優控制理論是控制論的一個重要分支，而 保險公司如何選擇最優的經營策略來達到預期的經營 目標是一類非常重要的隨機最優控制問題，這類問題 對隨機控制理論的發展也具有重要的推動作用，張景 肖編著的《隨機最優控制及其在保險中的應用》首先 介紹了隨機最優控制的基礎理論；之後介紹了這些理 論在保險公司選擇最優投資、再保險以及分紅等策略 時的應用；最後介紹了作者及合作者最新的一些研究 成果，這些成果主要考慮了在一些務實因素比如賣空 、借貸等限制下的保險公司最優經營策略問題。 《隨機最優控制及其在保險中的應用》可為相關 研究人員及從業人員學習隨機控制理論及其在保險中 的應用問題提供參考。

前言
第1章 隨機過程與隨機分析基礎
1.1 隨機過程一般理論
1.2 馬氏過程、鞅
1.2.1 馬氏過程
1.2.2 鞅
1.3 泊松過程、布朗運動以及Levy過程
1.3.1 泊松過程
1.3.2 布朗運動
1.3.3 Levy過程
1.4 隨機積分及隨機微分方程
1.4.1 隨機積分
1.4.2 隨機微分方程
第2章 隨機*優控制
2.1 離散時間*優控制
2.1.1 離散時間*優控制問題
2.1.2 值函數和動態規劃
2.1.3 值函數的解
2.2 連續時間（擴散模型）*優控制
2.2.1 擴散模型的*優控制
2.2.2 *優策略及Harrulton-Jacobi-Bellman方程
2.2.3 擴散模型*優控制問題的數值解法
2.3 連續時間（跳擴散模型）*優控制
2.3.1 跳擴散模型的*優控制
2.3.2 Hamilton-Jacobi-Bellman方程和驗證定理
2.3.3 跳擴散模型*優控制問題的數值解法
第3章 保險中的隨機*優控制問題
3.1 保險數學中的一些隨機*優控制問題
3.2 *優再保險問題
3.2.1 離散時間模型下的*優再保險問題
3.2.2 擴散逼近模型下的*優再保險
3.2.3 經典Cramer-Lundberg模型下的*優再保險問題
3.3 *優投資問題
3.3.1 離散時間模型下的*優控制問題
3.3.2 擴散逼近模型下的*優投資問題
3.3.3 經典Cramer-Lundberg模型下的*優投資問題
3.3.4 跳擴散模型下的*優投資一再保險問題
3.4 *優紅利分配問題
3.4.1 離散時間模型下的*優紅利分配問題
3.4.2 擴散逼近模型下的*優分紅問題
3.4.3 經典Cramer-Lundberg模型下的*優分紅策略
3.4.4 跳擴散模型下*優分紅策略問題
3.5 壽險中的*優控制問題
第4章 在賣空和借貸限制下的保險公司*優投資-再保險問題
4.1 賣空和借貸限制下的*優投資-比例再保險問題
4.1.1 模型建立
4.1.2 HJB方程及其求解
4.1.3 實例分析
4.2 賣空和借貸限制下的*優投資-XL再保險問題
4.2.1 模型建立
4.2.2 HJB方程及其求解
4.3 本章小結
第5章 紅利分配效應問題
5.1 紅利分配效應及其刻畫
5.2 紅利分配效應下離散時間模型的*優控制問題
5.2.1 模型
5.2.2 模型求解
5.2.3 一個例子
5.3 紅利分配效應下連續時間模型的*優控制問題
5.3.1 擴散風險模型
5.3.2 跳擴散風險模型
5.4 本章小結
第6章 *優紅利分配策略問題
6.1 *優比例再保險-紅利問題
6.2 *優比例再保險-Threshold策略問題
6.3 本章小結
參考文獻
索引