●譯者的話
前言
縮略語表
第1部分著述初衷
第1章簡介3
參考文獻5
第2章R語言簡介6
2.1R語言的起源與發展6
2.2獲取幫助7
2.3R語言應用10
2.4類?方法與函數11
2.5本書自帶的教學包:FRAPO包19
參考文獻24
第3章金融市場數據25
3.1金融市場收益率的統計特征25
3.1.1單變量時間序列的統計特征25
3.1.2多變量時間序列的統計特征27
3.2關於風險模型的影響30
參考文獻30
第4章風險度量31
4.1本章簡介31
4.2風險度量概述31
4.3投資組合相關的風險概念35
參考文獻37
第5章現代投資組合理論38
5.1本章簡介38
5.2馬科維茨投資組合理論38
5.3均值-方差投資組合理論41
參考文獻43
第2部分風險建模
第6章刻畫收益率的分布47
6.1預備知識47
6.2廣義雙曲分布47
6.3廣義lambda分布49
6.4與GHD相關的R軟件包55
6.4.1fBasics包55
6.4.2Generalized Hyperbolic包56
6.4.3ghyp包57
6.4.4QRM包58
6.4.5SkewHyperbolic包58
6.4.6VarianceGamma包59
6.5與GLD相關的R包59
6.5.1Davies包59
6.5.2fBasics包59
6.5.3gld包60
6.5.4lmomco包61
6.6GHD在風險建模中的應用61
6.6.1用GHD擬合股票收益率61
6.6.2用GHD進行風險評估64
6.6.3重新審視典型特征66
6.7GLD在風險建模和數據分析中的應用68
6.7.1單支股票的VaR68
6.7.2FTSE100指數三角70
參考文獻72
第7章極值理論74
7.1預備知識74
7.2極值的理論?方法和模型74
7.2.1分塊極值模型74
7.2.2r階優選順序模型75
7.2.3POT方法76
7.3相關R包簡介78
7.3.1evd包78
7.3.2evdbayes包79
7.3.3evir包80
7.3.4fExtremes包81
7.3.5ismev包和extRemes包83
7.3.6POT包84
7.3.7QRM包84
7.3.8Renext包85
7.4極值理論的實證分析86
7.4.1本節概述86
7.4.2BMM模型在西門子公司數據上的應用86
7.4.3r分塊極大值模型在寶馬公司數據上的應用89
7.4.4POT方法在波音公司數據上的應用91
參考文獻96
第8章波動率建模97
8.1預備知識97
8.2ARCH模型的種類97
8.3相關的R軟件包100
8.3.1bayesGARCH包100
8.3.2ccgarch包101
8.3.3fGarch包101
8.3.4gogarch包102
8.3.5rugarch包和rmgarch包103
8.3.6tseries包105
8.4波動率模型實證分析105
參考文獻107
第9章相依性建模109
9.1概述109
9.2相關性?獨立性和分布109
9.3Copula111
9.3.1起因111
9.3.2相關性與獨立性回顧112
9.3.3Copula的分類113
9.4相關的R包117
9.4.1BLCOP包117
9.4.2copula包和nacopula包117
9.4.3fCopulae包119
9.4.4gumbel包120
9.4.5QRM包121
9.5copula函數相關的實證分析121
9.5.1GARCH-copula模型121
9.5.2混合copula126
參考文獻128
第3部分投資組合優化
第10章穩健投資組合優化133
10.1概述133
10.2穩健統計理論133
10.2.1動機133
10.2.2選擇穩健估計量134
10.3穩健優化137
10.4相關R包141
10.4.1covRobust包142
10.4.2fPortfolio包142
10.4.3MASS包143
10.4.4robustbase包143
10.4.5robust包144
10.4.6rrcov包145
10.4.7Rsocp包146
10.5實證分析146
10.5.1投資組合模擬:穩健統計與經典統計146
10.5.2投資組合回測:穩健方法與經典統計方法152
10.5.3投資組合回測:穩健優化155
參考文獻160
第11章重新化162
11.1簡介162
11化投資組合163
11.3加入風險約束的投資組合165
11.4很優化尾部相關投資組合167
11.5相關的R包169
11.5.1DEoptim包和RcppDE包169
11.5.2FRAPO包171
11.5.3PortfolioAnalytics包172
11.6實證分析172
11.6.1不同方法的比較172
11.6.2優化尾部依賴投資組合與基準的比較177
11.6.3預期虧損的極限分布181
參考文獻184
第12章風險很優投資組合186
12.1概述186
12.2均值-VaR投資組合186
12.3很優CVaR投資組合191
12.4很優回撤投資組合195
12.5相關R包197
12.5.1fPortfolio包197
12.5.2FRAPO包198
12.5.3R中的線性規劃包199
12.5.4PerformanceAnalytics包203
12.6實證分析204
12.6.1最小化CVaR和最小方差投資組合比對204
12.6.2回撤約束的投資組合208
12.6.3股票投資的回測對比212
參考文獻218
第13章戰術性資產配置220
13.1概述220
……

本書主要介紹了前沿的金融風險建模技術、投資組合優化的實用方法以及新的研究進展。介紹了金融風險的典型特征、損失函數、風險測量方法、條件風險建模和無條件風險建模、極值理論、廣義雙曲線分布、波動率建模以及刻畫分布獨立性的相關概念。探討了投資組合相關的風險概念以及帶風險約束的投資組合優化技術。附有完整的R軟件代碼，便於讀者重現書中的分析結果。本書有一個支持網站，該網站提供了一繫列相關代碼和案例。本書適合金融學、經濟學和風險管理專業的研究生以及金融從業者、投資組合管理從業者閱讀，也可以作為上述各專業學生的計算機實驗課程教材，同時也適合自學。