●章金融風險的基本概念1
1.1金融風險的概念1
1.2金融風險的分類7
1.3風險管理理論的發展沿革13
1.4風險管理的價值16
第2章風險管理實踐和主要方法22
2.1風險管理框架——風險管理有效性的重要判別標準22
2.2風險管理工作流程26
2.3 風險管理組織架構35
2.4風險管理報告體繫42
2.5風險準備金及資本提取44
2.6風險調整績效指標46
第3章風險管理數量化方法基礎57
3.1概率論基礎57
3.2統計學分析基礎63
3.3風險價值(VaR)67
3.4相關性和Copula71
3.5波動率73
3.6時間序列分析和預測75
3.7蒙特卡洛模擬方法78
3.8模型風險80
第4章市場風險管理84
4.1市場風險概述86
4.2市場風險計量方法88
4.3市場風險管理方法124
第5章信用風險141
5.1信用風險概述142
5.2信用風險分類與示例146
5.3信用評級153
5.4信用基本面分析和信用風險計量模型167
5.5信用風險轉移190
第6章流動性風險管理209
6.1流動性風險管理概述210
6.2流動性風險管理的主要影響因素215
6.3負債類流動性風險管理220
6.4資產類流動性風險管理236
6.5流動性風險的監管要求242
第7章操作風險管理256
7.1操作風險的概念與分類258
7.2操作風險管理的歷史演變264
7.3操作風險管理框架266
7.4操作風險管理的流程與工具270
第8章全面風險管理與金融市場風險管理的關繫295
8.1全面風險管理簡述295
8.2金融市場風險管理與全面風險管理的關繫306
8.3全面風險管理視角下的金融市場風險管理311
第9章中國的金融監管框架319
9.1國內金融監管體制的歷史沿革319
9.2國內主要金融監管機構的分工與協調324
9.3當前金融市場的監管重點332
9.4第五次全國金融工作會議346
9.5主要監管機構貫徹黨的十九大精神主要內容348
0章巴塞爾新資本協議體繫353
10.1引言353
10.2《巴塞爾協議Ⅰ》354
10.3《巴塞爾協議II》364
10.4《巴塞爾協議III》373
10.5《巴塞爾協議Ⅳ》382
思考練習題答案392