●目 錄第1 章 交易市場組織1. 1 金融市場基礎1. 2 市場結構概述1. 3 交易所與競價市場1. 4 競價市場建設需考慮的風險1. 5 交易所反洗錢第2 章 交易主體行為和量化識別2. 1 交易生態繫統與交易網絡2. 2 單邊定價下的均衡: 普惠金融案例2. 3 基於機器學習的推薦算法2. 4 競價市場的客戶分析2. 5 客戶適當性第3 章 市場微觀結構概論3. 1 市場微觀結構簡介3. 2 市場微觀結構中的數學基礎3. 3 競價市場中的博弈論3. 4 微觀結構中的經典模型第4 章 市場流動性4. 1 交易市場流動性理論4. 2 黃金現貨市場的流動性研究概述4. 3 股票市場的日內價差分布第5 章 市場運行的基本假設和應用5. 1 金融數據基本建模5. 2 基於隨機過程的合約設計第6 章 內生風險感知和態勢分析6. 1 研究背景6. 2 基於VPIN 的實時監控技術第7 章 價格發現和風險跨市場價格傳導7. 1 研究基礎模型7. 2 黃金市場的高頻跨市場傳導研究第8 章 大數據背景下的市場微觀結構前沿技術8. 1 高維矩陣、凸優化和深度學習理論介紹8. 2 隨機矩陣及其在金融中的應用第9 章 繫統技術前沿及對市場的影響9. 1 當前的技術趨勢9. 2 現代交易所繫統架構9. 3 三級繫統繫統架構9. 4 GPU 和FPGA 在量化中的應用及VaR 快速算法9. 5 交易技術發展對市場的影響
本書作者以金融學和微觀經濟學為基礎, 以金融市場微觀結構研究為核心, 以概率論、博弈論、隨機微分方程理論、計量經濟學理論、機器學理論為工具, 為讀者展現了金融市場微觀結構的豐富內涵, 其內容具備深度、廣度, 同時兼顧了實用性, 力求給讀者展現一個有經濟和社會學基礎、綜合近期新市場認知和建模理念的市場建模繫統, 供大家參考。
