●序言
●1 利率及貼現率
● 1.1 利息與利率
● 1.2 利息的計算
● 1.3 零利率、現期利率和遠期利率
● 1.4 即時利率(Instaneous Interest Rate)
● 1.5 現值和貼現率
● 1.6 現金流及其現值
●2 利率金融產品
● 2.1 利率曲線和利率金融產品
● 2.2 定期存款及期貨(Euro Dollar Future)
● 2.3 遠期利率協議(Forward Rate Agreement FRA)
● 2.4 債券(Bond)
● 2.5 利率掉期(Interest Rate Swap)
● 2.6 小結
●3 日期序列
● 3.1 到期日、付款日及日記數基準
● 3.2 結算日(Spot Day)
● 3.3 起息日、止息日和指標利率起、止日
● 3.4 指標利率確定日(Reset Day)和利率截止日 (Rate Cut—off Day)
●部分目錄