《基於市場一致性的保險負債公允評估方法》基於歐盟Solvency Ⅱ監管的市場一致性負債評估要求,提出保險負債公允定價方法,並研究了具體實現方式與保守性評估,希望能為償二代二期工程提供參考。
《基於市場一致性的保險負債公允評估方法》主要在以下方面做出了創新性貢獻,具體包括:(1)針對市場一致性負債評估文獻普遍忽視了負債評估方法的精算性質特征;(2)提出的保險負債公允評估方法和凸對衝技術具有實務操作上的良好可行性;(3)從負債評估定價方法的數學定義和一般性質著手,在理論上對保險負債的市場一致性評估方法的性質進行了研究;(4)提出了對於市場一致性定價方法的保守性衡量方法。該書對於保險監管具有重要的建設意義,是國內首本關於基於市場一致性的負債評估方法的專著。