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出版社:經濟科學出版社 ISBN:9787514176995 商品編碼:19000237674 開本:大32開 出版時間:2015-12-12 頁數:137 代碼:48
" 商品基本信息,請以下列介紹為準 | 商品名稱: | 基於隨機規劃模型的資產戰略配置研究 經濟 書籍 | 作者: | 尹力博 | 代碼: | 48.0 | 出版社: | 經濟科學出版社 | 出版日期: | | ISBN: | 9787514176995 | 印次: | | 版次: | 1 | 裝幀: | 平裝-膠訂 | 開本: | 大32開 |
內容簡介 | 本書深入解讀了資產配置的戰略性目標:傳統金融資產的長期穩定收益。為此,本書從有地闡述和論證資產戰略配置的指導思想和運作策略,提出了基於多階段*規劃的資產動態配置的解決方案。為實現國家外彙儲備和主權財富基金的保值增值,在戰略性、性、流動性和收益性的運作原則下,本書建立了國債類和權益類資產配置的多階段*規劃模型,提出了動態調整策略;配合指數期權的運作,實現了市場風險對衝;配合外彙衍生產品的使用,實現了彙率風險對衝;通過對期權組合施行全部希臘字母控制實現套保組合的綜合風險管理;實證結果表明,該模型導出的動態配置策略可以在有效控制風險的條件下,獲得長期穩定收益。 |
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