●第1章信用評分的歷史和原理1
1.1引言:什麼是信用評分?1
1.2信用的歷史2
1.3信用評分的歷史4
1.4信用評分原理6
1.5信用評分與數據挖掘8
1.6信用分數的定義9
第2章信用評分的實踐10
2.1引言10
2.2信用評分在信用評估中的應用10
2.3需要的數據15
2.4數據要求15
2.4.1數據可得性16
2.4.2準確性和可靠性16
2.4.3數據使用規範17
2.5征信機構17
2.6評分卡驗證18
2.7申請表格18
2.8撤銷與人為干預18
2.9監測和跟蹤19
2.10與信貸組合的關繫20
2.11評分人員20
第3章信用評分的經典方法22
3.1引言22
3.2樸素貝葉斯23
3.3線性回歸26
3.3.1最小化成本的決策理論26
3.3.2同一協方差矩正態分布27
3.3.3不同協方差矩正態分布28
3.3.4分類問題28
3.3.5判別分析30
3.4邏輯回歸32
3.5非線性方法33
3.6優選化散度34
3.7分類樹35
3.7.1KS統計量36
3.7.2不純指數37
3.7.3基尼指數38
3.7.4熵增指數39
3.7.5半平方和40
3.8多項判別41
第4章信用評分的其他方法42
4.1引言42
4.2線性規劃43
4.3整數規劃47
4.4神經網絡48
4.4.1單層神經網絡49
4.4.2多層感知器50
4.4.3向前傳播51
4.4.4網絡結構54
4.4.5分類和誤差函數56
4.5支持向量機57
4.6規則提取60
4.6.1一般標準60
4.6.2神經網絡的規則提取62
4.6.3支持向量機的規則提取63
4.7遺傳算法63
4.7.1遺傳算法63
4.7.2基因規劃68
4.8最近鄰法68
4.9貝葉斯網絡70
4.10集成算法74
4.10.1袋裝法75
4.10.2提升法75
4.10.3樣本不平衡問題75
4.10.4隨機森林77
4.11方法比較78
第5章生存分析85
5.1引言85
5.2生存分析基本概念86
5.3Cox比例危險模型89
5.4風險競爭92
5.5離散時間模型94
5.6時變特征95
5.7強度模型97
5.8巴塞爾模型98
第6章數據管理100
6.1引言100
6.2樣本設計100
6.2.1結果期100
6.2.2樣本量101
6.2.3樣本選擇102
6.3好壞定義102
6.4備選特征104
6.5征信數據107
6.5.1前言107
6.5.2公共信息107
6.5.3征信查詢107
6.5.4信息共享108
6.5.5聚合信息108
6.5.6欺詐預警108
6.5.7增值服務109
6.5.8征信監管109
6.5.9非個人信息109
6.6樣本分層110
6.7粗分類110
6.7.1卡方值111
6.7.2信息值112
6.7.3一致性113
6.7.4優選似然單調粗分類117
6.8特征篩選118
6.8.1選擇標準118
6.8.2如何優選120
6.9拒絕推斷120
6.9.1拒絕推斷問題120
6.9.2獲得表現122
6.9.3樣本選擇方法122
6.9.4外推法124
6.9.5增廣法124
6.9.6其他方法126
6.9.7實證比較126
6.9.8其他場景的拒絕推斷126
6.10人為撤銷127
6.11設置閾值128
6.12模型校準131
第7章行為評分134
7.1引言134
7.2行為特征134
7.3行為評分的應用136
7.4傳統馬爾可夫鏈137
7.5馬爾可夫過程141
7.6馬爾可夫鏈的驗證和變化143
7.6.1平穩馬爾可夫鏈的參數估計143
7.6.2非平穩馬爾可夫鏈的參數估計144
7.6.3轉移概率值的檢驗144
7.6.4轉移概率平穩的檢驗144
7.6.5馬爾可夫鏈檢驗145
7.6.6動靜馬爾可夫鏈模型146
7.7貝葉斯馬爾可夫鏈的行為評分模型147
第8章模型表現評價151
8.1引言151
8.2保留樣本152
8.3交叉驗證153
8.4自展法153
8.5區分度的測度154
8.5.1散度155
8.5.2信息值155
8.5.3馬氏距離155
8.6常用指標157
8.6.1KS距離158
8.6.2DS和U統計量158
8.6.3ROC曲線158
8.6.4AUC和基尼繫數159
8.6.5Ｈ指數161
8.7分類預測162
8.8概率校準164
8.8.1二項檢驗165
8.8.2卡方檢驗166
第9章部署與應用169
9.1引言169
9.2評分卡的實施部署169
9.3評分卡的監測與跟蹤170
9.4評分卡的監測171
9.4.1評分結果和流程是否合理171
9.4.2總體穩定性172
9.4.3最終分數報告173
9.4.4特征分析174
9.4.5時間穩定性176
9.4.6監測總結177
9.5評分卡的跟蹤177
9.5.1早期表現報告177
9.5.2動態逾期報告178
9.5.3分數段壞賬率180
9.5.4分層壞賬率182
9.5.5區分度分析183
9.5.6跟蹤小結185
9.6評分卡的老化185
9.7評分卡的優化188
9.7.1計算變化188
9.7.2測量差距190
9.7.3檢驗差距190
9.8冠軍挑戰191
9.9其他應用場景194
9.9.1評分在信貸流程中的應用194
9.9.2評分在其他業務中的應用195
第10章信用經濟198
10.1引言198
10.2信貸周期198
10.3微觀經濟因素201
10.3.1現值201
10.3.2信貸需求的經濟學分析201
10.3.3信貸配給205
10.3.4實證結果207
10.4宏觀經濟因素207
10.4.1簡化的凱恩斯經濟學模型208
10.4.2貨幣渠道210
10.4.3信貸渠道211
10.4.4實證研究212
10.5違約行為214
10.6過度負債217
10.7負擔能力219
第11章資本要求和巴塞爾協議222
11.1引言222
11.2巴塞爾協議的歷史223
11.2.1巴塞爾協議Ⅰ以前223
11.2.2巴塞爾協議Ⅰ223
11.2.31996年修正案224
11.2.4巴塞爾協議Ⅱ和巴塞爾協議Ⅲ224
11.3巴塞爾協議Ⅱ225
11.4第一支柱:大力度優惠資本要求226
11.4.1監管資本226
11.4.2信用風險的大力度優惠監管資本要求226
11.4.3執行和使用232
11.4.4支柱2247
11.4.5巴塞爾協議Ⅱ的效果247
11.5巴塞爾協議Ⅲ248
11.5.1監管資本定義249
11.5.2資本留存緩衝249
11.5.3逆周期緩衝250
11.5.4杠杆比率250
11.5.5流動性覆蓋率和淨穩定資金率250
11.5.6監測工具251
11.6壓力測試252
11.7巴塞爾協議Ⅲ的評價254
第12章資產證券化和次貸危機256
12.1引言256
12.2資產證券化256
12.3次貸危機的原因259
12.4信用評分在次貸危機中的表現262
12.5信用評級在次貸危機中的表現264
12.6國際金融危機的影響267
第13章可變定價和風險定價269
13.1引言269
13.2響應率和采用率270
13.3簡單的利潤率和利率優化模型273
13.4含資本要求的利潤率和利率優化模型277
13.5可變定價中的逆向選擇和贏家詛咒282
13.5.1逆向選擇282
13.5.2可變利率和贏家詛咒282
13.5.3負擔能力的283
參考文獻284
譯後記312

本書介紹了開發信用評分繫統的基本原理、建立和監測繫統要注意的實際問題，以及現在和未來評分模型可以應用的場景。本書從一門為運籌學和金融數學專業學生開設的信用評分課程發展而來，也可以作為統計學和運籌學專業所學知識的應用參考之一。

(英)林·托馬斯(Lyn Thomas),(英)喬納森·克魯克(Jonathan Crook),(英)大衛·埃德爾曼(David Edelman) 著 李志勇 譯