●第章nbsp;金融計量學初步nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;brnbsp;金融計量學的範疇nbsp;nbsp;nbsp;br2nbsp;金融時間序列數據nbsp;nbsp;nbsp;2br3nbsp;金融計量分析中的基本概念nbsp;nbsp;nbsp;5br本章參考文獻nbsp;nbsp;nbsp;br第2章nbsp;金融計量軟件介紹nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;2br2nbsp;綜合介紹nbsp;nbsp;nbsp;2br22nbsp;EViews使用簡介nbsp;nbsp;nbsp;4br23nbsp;GAUSS使用簡介nbsp;nbsp;nbsp;23br24nbsp;Stata使用簡介nbsp;nbsp;nbsp;27br練習2nbsp;nbsp;nbsp;37br第3章nbsp;差分方程滯後運算與動態模型nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;44br3nbsp;一階差分方程nbsp;nbsp;nbsp;44br32nbsp;動態乘數與脈衝響應函數nbsp;nbsp;nbsp;48br33nbsp;高階差分方程nbsp;nbsp;nbsp;5br34nbsp;滯後算子與滯後運算法nbsp;nbsp;nbsp;53br練習3nbsp;nbsp;nbsp;56br本章參考文獻nbsp;nbsp;nbsp;57br第4章nbsp;平穩AR模型nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;58br4nbsp;基本概念nbsp;nbsp;nbsp;58br42nbsp;一階自回歸模型ARnbsp;nbsp;nbsp;64br43nbsp;二階自回歸模型AR2nbsp;nbsp;nbsp;73br44nbsp;p階自回歸模型ARpnbsp;nbsp;nbsp;76br練習4nbsp;nbsp;nbsp;82br本章參考文獻nbsp;nbsp;nbsp;83br第5章nbsp;平穩ARMA模型nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;84br5nbsp;移動平均過程MAnbsp;processnbsp;nbsp;nbsp;84br52nbsp;自回歸移動平均過程ARMAnbsp;processnbsp;nbsp;nbsp;9br53nbsp;部分自相關函數partialnbsp;autocorrelationnbsp;nbsp;nbsp;95br54nbsp;樣本自相關與部分自相關函數nbsp;nbsp;nbsp;98br55nbsp;自相關性檢驗nbsp;nbsp;nbsp;02br56nbsp;ARMA模型的實證分析及應用nbsp;nbsp;nbsp;06br57nbsp;實例應用中國CPI通貨膨脹率的AR模型nbsp;nbsp;nbsp;08br練習5nbsp;nbsp;nbsp;br本章參考文獻nbsp;nbsp;nbsp;br第6章nbsp;預測理論與應用nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;3br6nbsp;基本概念與預測初步nbsp;nbsp;nbsp;3br62nbsp;基於MA模型的預測nbsp;nbsp;nbsp;9br63nbsp;基於AR模型的預測nbsp;nbsp;nbsp;2br64nbsp;預測準確性的度量指標nbsp;nbsp;nbsp;23br練習6nbsp;nbsp;nbsp;24br第7章nbsp;非平穩時間序列模型nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;25br7nbsp;確定性趨勢模型nbsp;nbsp;nbsp;25br72nbsp;隨機趨勢模型nbsp;nbsp;nbsp;27br73nbsp;去除趨勢的方法nbsp;nbsp;nbsp;3br練習7nbsp;nbsp;nbsp;38br本章參考文獻nbsp;nbsp;nbsp;39br第8章nbsp;單位根檢驗法nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;40br8nbsp;DF單位根檢驗法nbsp;nbsp;nbsp;40br82nbsp;ADF單位根檢驗法nbsp;nbsp;nbsp;44br83nbsp;其他單位根檢驗法nbsp;nbsp;nbsp;49br84nbsp;各種單位根檢驗法的應用nbsp;nbsp;nbsp;58br練習8nbsp;nbsp;nbsp;62br本章參考文獻nbsp;nbsp;nbsp;62br第9章nbsp;向量自回歸VAR模型nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;64br9nbsp;VAR模型介紹nbsp;nbsp;nbsp;64br92nbsp;VAR模型的估計與相關檢驗nbsp;nbsp;nbsp;75br93nbsp;格蘭傑因果關繫nbsp;nbsp;nbsp;8br94nbsp;向量自回歸VAR模型與脈衝響應分析nbsp;nbsp;nbsp;83br95nbsp;VAR模型與方差分解nbsp;nbsp;nbsp;br練習9nbsp;nbsp;nbsp;9br本章參考文獻nbsp;nbsp;nbsp;92br第0章nbsp;結構向量自回歸SVAR模型nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;93br0nbsp;SVAR模型初步nbsp;nbsp;nbsp;93br02nbsp;SVAR模型的基本識別方法nbsp;nbsp;nbsp;97br03nbsp;SVAR模型的三種類型nbsp;nbsp;nbsp;200br04nbsp;SVAR模型的估計方法總結nbsp;nbsp;nbsp;209br05nbsp;SVAR與縮減VAR模型的脈衝響應及方差分解比較nbsp;nbsp;nbsp;20br練習0nbsp;nbsp;nbsp;22br本章參考文獻nbsp;nbsp;nbsp;23br第章nbsp;協整與誤差修正模型nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;24brnbsp;協整與誤差修正模型的基本定義nbsp;nbsp;nbsp;24br2nbsp;EngleGranger協整分析方法nbsp;nbsp;nbsp;222br3nbsp;向量ADF模型與協整分析nbsp;nbsp;nbsp;229br4nbsp;向量誤差修正模型VECMnbsp;nbsp;nbsp;233br5nbsp;確定性趨勢與協整分析nbsp;nbsp;nbsp;236br6nbsp;Johansen協整分析方法nbsp;nbsp;nbsp;239br7nbsp;VECM的估計與統計推斷nbsp;nbsp;nbsp;242br8nbsp;Johansen協整分析方法的應用nbsp;nbsp;nbsp;243br練習nbsp;nbsp;nbsp;245br本章參考文獻nbsp;nbsp;nbsp;246br第2章nbsp;GARCH模型nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;248br2nbsp;背景介紹nbsp;nbsp;nbsp;248br22nbsp;ARCH模型nbsp;nbsp;nbsp;252br23nbsp;GARCH模型nbsp;nbsp;nbsp;257br24nbsp;非對稱GARCH模型TGARCH與EGARCHnbsp;nbsp;nbsp;270br25nbsp;其他GARCH模型nbsp;nbsp;nbsp;276br練習2nbsp;nbsp;nbsp;279br本章參考文獻nbsp;nbsp;nbsp;280br第3章nbsp;非線性時間序列模型nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;282br3nbsp;非線性時間序列模型背景介紹nbsp;nbsp;nbsp;282br32nbsp;馬爾可夫區制轉移模型nbsp;nbsp;nbsp;283br33nbsp;門限模型nbsp;nbsp;nbsp;294br34nbsp;應用nbsp;nbsp;nbsp;297br練習3nbsp;nbsp;nbsp;30br本章參考文獻nbsp;nbsp;nbsp;30br第4章nbsp;資產定價模型與估計nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;303br4nbsp;CAPM理論回顧nbsp;nbsp;nbsp;303br42nbsp;CAPM實證檢驗方法nbsp;nbsp;nbsp;305br43nbsp;多因素資產定價模型nbsp;nbsp;nbsp;308br44nbsp;CAPM應用nbsp;nbsp;nbsp;30br練習4nbsp;nbsp;nbsp;38br本章參考文獻nbsp;nbsp;nbsp;38br附nbsp;錄nbsp;矩陣代數與經典線性回歸模型nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;39brAnbsp;矩陣代數nbsp;nbsp;nbsp;39brA2nbsp;經典線性回歸的基本假設nbsp;nbsp;nbsp;327brA3nbsp;普通最小二乘估計OLSnbsp;nbsp;nbsp;327br練習Anbsp;nbsp;nbsp;334br
近年來,《金融計量學》、《金融時間序列分析》等課程逐漸成為靠前許多高校經管類專業高年級本科生和研究生的專業必修課。本書作者根據靠前教學需要,在總結國外留學時的經驗以及多年從事該門課程教學的基礎上,編寫了這本難度適中的《金融計量學——時間序列分析視角》。
本次修訂,根據該門課程發展的需要,結合廣大使用教師和學生的反饋意見,對全書各個章節的細節描述部分和數據進行了更新,修正了之前版本中的個別筆誤,增加了第二章“金融計量軟件介紹”,略去了上一版的“事件研究方法”一章內容。修訂後,本書更注重金融計量理論與實際應用的緊密結合,理論內容涵蓋全面,理論講解深入淺出,同時特別強調理論知識的實際應用。為提高本書的可讀性,筆者將涉及到的比較繁難的內容盡量以簡單淺顯的語言形式和生動活潑的圖表形式解讀出來,並且結合金融計量軟件講解一些具體數據處理和回歸操作過程,形式新穎,期望使讀者閱而不煩。
本書等