●譯者序
●前言
●第1章導論1
●1.1風險管理的基本挑戰1
●1.2在險價值3
●1.3風險管理的進一步挑戰6
●第2章風險管理中的線性代數9
●2.1向量與矩陣9
●2.2矩陣代數的應用15
●2.3特征向量與特征值18
●2.4正定矩陣21
●第3章風險管理中的概率論22
●3.1單變量理論22
●3.1.1隨機變量22
●3.1.2數學期望26
●3.1.3方差27
●3.2多變量理論27
●3.2.1聯合分布函數28
●3.2.2聯合概率密度與邊緣概率密度28
●3.2.3獨立性29
●部分目錄

本書為讀者介紹了金融風險管理中經常使用的數學工具與技巧，涵蓋了風險管理所需要的線性代數與概率論基礎、投資組合理論、資本資產定價模型、VaR理論、時間序列分析、金融衍生品定價的基礎理論、優選似然估計法、Delta方法、假設檢驗及極值理論等。本書將金融風險理論與嚴謹的數學推導緊密結合，能夠使讀者更為詳細地對金融風險模型進行了解，不僅適用於金融從業者，而且也適用於研究相關模型的學者。

本書旨在為讀者介紹金融風險管理中經常使用的基礎數學工具與技巧，例如，對於精於計算、渴望探索金融風險管理背後的科學本質並希望建立易於理解的知識體繫且較為獨立的研究生來說，這本書將會非常具有吸引力。另外，如果你是一位市場從業人員且有興趣更深入地了解一些支撐目前最常用的數量方法（黑盒）的數學理論，那麼這本書也不會讓您失望。
    目前現有的關於金融風險管理的書籍大致可以分為兩類：一類為囊括眾多話題但對於其中的數學理念解析不夠深入的書（如Hull（2007），Dowd（2002）和Jorion（2006）出版的書），而另一類則包含太多過於嚴謹的數學推導而遠遠超出入門水平（如McNeil，Frey和Embrechts（2005）與Moix（2001）出版的書）。基於此種情形，我為中級水平的讀者編寫了這本書。本書從簡單易懂而又覆蓋全面的數學角度來闡釋眾等