作 者:(法)米歇爾·克勞伊(Michel Crouhy),(以)丹·加萊(Dan Galai),(美)羅伯特·馬克(Robert Mark) 著 路蒙佳 譯
定 價:89
出 版 社:中國金融出版社
出版日期:2016年12月01日
頁 數:382
裝 幀:平裝
ISBN:9787504987389
●第1章風險管理:概覽
附錄1.1風險敞口的類別
第2章公司風險管理初探
第3章銀行及其監管機構:後危機監管框架
附錄3.1《巴塞爾協議Ⅰ》
附錄3.2196年市場風險修正案
附錄3.3《巴塞爾協議Ⅱ》與信用風險的大力度優惠資本要求
附錄3.4《巴塞爾協議2.5):《巴塞爾協議Ⅱ)框架的增強版
附錄3.5應急可轉換債券
第4章公司治理與風險管理
第5章風險與收益理論易用指南
第6章利率風險與利用衍生工具進行對衝
第7章衡量市場風險:在險價值、預期損失值與類似指標
第8章資產負債管理
第9章信用評分與零售銀行信用風險管理
第10章商業信用風險與單筆信貸的評級
附錄10.1關鍵財務比率的定義
第11章評價信貸組合風險的量化方法與信用風險模型
附錄11.1簡化模型的基本內容
第12章信用風險轉移市場及其意義
附錄12.1為什麼評級機構對債務抵押債券的評級有誤導性
第13章交易對手的信用風險:CVA、DVA和FVA
第14章操作風險
第15章模型風險
第16章壓力測試與情景分析
附錄16.12013年的《多德一弗蘭克法案》嚴重不利情景
第17章風險資本計提與風險調整績效衡量
後記風險管理趨勢
本書從基本概念和要素入手,涉及到風險管理的方方面面,可以說是一本“關於風險管理的百科全書”。然而這本書又不是晦澀的,摒棄了滿紙的數學符號和公式,邁克爾·克勞伊、丹·加萊、羅伯特·馬克三位優選知名風險管理領域的專家用通俗易懂的語言闡述了有關方法論和很新進展,為讀者提供了全面而又新穎的金融風險管理視角。大量鮮活的案例使抽像的理論變得生動起來,也幫助讀者有更深刻和全面的理解。更為可貴的是,這本書不像某些外文譯著一樣天馬行空,它緊緊圍繞風險管理這個主線,首先面向銀行和公司兩個對像,闡述了各自風險管理的特點、要素和具體步驟。接著,在介紹了風險和收益等相關理論知識後,它又具體剖析了市場風險、信用風險和操作風險三類很重要的風險,做到有的放矢,重點突出,有利於讀者掌握風險管理的核心和要點。這樣的總體框架以及每個章節在結構安排上的獨具匠心,都使讀者能迅速把握其脈絡,了然於心。本書不僅適合金融和非金融機構中需等
(法)米歇爾·克勞伊(Michel Crouhy),(以)丹·加萊(Dan Galai),(美)羅伯特·馬克(Robert Mark) 著 路蒙佳 譯
米歇爾·克勞伊是Groupe BPCE子公司NATXIS批發銀行(NATXIS Wholesale Bank)的研發總監、 NATIXIS量化研究基金會(NATIXIS Foundation for Quantitative Research)的創始人兼董事會主席。
丹·加萊是耶路撒冷希伯來大學(Hebrew University of Jerusalem)金融與商業管理艾比·格雷獎獲獎教授。
羅伯特·馬克是黑鑽石風險公司(Back Diamond Risk Enterprises)的創始合伙人。