●第一篇 國債期貨基礎
第一章 國債期貨合約條款及主要交易交割細則
第二章 國債期貨的常見指標
第三章 主力合約、CTD券與隱含收益率
第四章 國債期貨發展歷程
第二篇 國債期貨交割流程及交割數據分析
第五章 國債期貨合約的交割流程
第六章 國債期貨合約的交割結算及差額補償制度
第七章 國債期貨交割數據分析
第三篇 如何更好地參與國債期貨單邊交易
第八章 債券分析框架同樣適用於國債期貨
第九章 國債期貨如何定價
第十章 根據現券利率變化來判斷國債期貨價格
第十一章 根據成交量和持倉量來分析國債期貨價格變化
第十二章 根據統計分析來預判國債期貨短期價格變化
第四篇 國債期貨的期現交易
第十三章 國債期貨基差交易的基本理論
第十四章 如何更好地參與國債期貨基差交易
第十五章 IRR策略的收益分析及策略建議
第十六章 國債期貨與國開債的套利
第十七章 國債期貨的轉換期權測算
第十八章 國債期貨的期轉現交易
第五篇 國債期貨的跨期價差交易
第十九章 國債期貨跨期價差的理論定價
第二十章 國債期貨跨期價差的歷史表現及規律總結
第二十一章 國債期貨換月移倉規律
第二十二章 做多跨期價差並持券交割策略
第六篇 國債期貨的收益率曲線交易（跨品種策略）
第二十三章 國債收益率曲線的歷史回顧及經驗總結
第二十四章 國債收益率曲線的分析框架
第二十五章 國債期貨的曲線交易實務
第七篇 國債期貨的套期保值
第二十六章 國債期貨套期保值的動機及“成本”
第二十七章 國債期貨套保比率的測算
第二十八章 國債期貨套保效果的評估與分析
參考文獻

本書從國債期貨投資交易實務的角度出發，構建了國債期貨主要交易策略的分析框架，並對國債期貨交易策略的分析經驗進行了全面總結。本書旨在幫助機構投資者更加深入地了解國債期貨各類交易策略，從而使其更好地參與國債期貨投資交易；同時，本書也能幫助學術研究者和國債期貨初學者了解專業投資者在參與國債期貨市場的一般分析思路。全書包括三個部分：第一部分為第一篇和第二篇，主要包括國債期貨相關基礎知識和國債期貨的交割分析；第二部分為第三篇至第六篇，主要為國債期貨交易策略的分析經驗總結和分析框架構建，包括國債期貨的單邊交易和各類套利策略；第三部分為第七篇，主要包括國債期貨套期保值的流程和效果檢驗。