基本信息

• 商品名稱：金融時間序列分析(第3版)/圖靈數學統計學叢書
• 作者：(美)蔡瑞胸|譯者:王遠林//王輝//潘家柱
• 代碼：85
• 出版社：人民郵電
• ISBN號：9787115287625

其他參考信息

• 出版時間：2012-09-01
• 印刷時間：2012-09-01
• 版次：1
• 印次：1
• 開本：16開
• 包裝：平裝
• 頁數：571
• 字數：763千字

編輯推薦語

《金融時間序列分析(第3版)》由蔡瑞胸所著，本書是金融時間序列分析領域不可多得的上乘之作，**版面世後即成為該領域*具影響力的作品。作者在全面闡述金融時間序列分析理論知識的同時，還繫統地介紹了金融計量經濟模型及其在金融時間序列數據的建模和預測中的應用。第3版使用能夠免費得到的R軟件包，可以對金融數據進行實證分析，也可以使用現實的例子對相關計算和分析進行說明。本書還對金融計量經濟學的*新進展進行了深入分析，例如實現波動率、條件風險值、統計套利及持續期和動態相關模型的應用。

內容提要

《金融時間序列分析(第3版)》由蔡瑞胸所著，全面闡述了金融時間序 列，並主要介紹了金融時間序列理論和方法的當前研究熱點和一些*新研 究成果，尤其是風險值計算、高頻數據分析、隨機波動率建模和馬爾可夫 鏈蒙特卡羅方法等方面。此外，本書還繫統闡述了金融計量經濟模型及其 在金融時間序列數據和建模中的應用，所有模型和方法的運用均采用實際 金融數據，並給出了所用計算機軟件的命令。較之第2版，本版不僅*新了 上一版中使用的數據，而且還給出了命令和實例，從而使其成為理解重要 統計方法和技術的奠基石。
     《金融時間序列分析：第3版》可作為時間序列分析的教材，也適用於 商學、經濟學、數學和統計學專業對金融的計量經濟學感興趣的高年級本 科生和研究生，同時，也可作為商業、金融、保險等領域專業人士的參考 用書。
    

作者簡介

Ruey S.Tsay(蔡瑞胸)，美國芝加哥大學布斯商學院經濟計量及統計學的H.G.B.Alexander講席教授。1982年於美國威斯康星大學麥迪遜分校獲得統計學博士學位。中國臺灣“中央研究院”院士，美國統計協會和數理統計學會的會士，Journal of Forecasting的聯合主編，Journal of Financial Econometrics的副主編。曾任美國統計學會商務與經濟統計分會主席、《商務與經濟統計》期刊主編。

目錄

**章 金融時間序列及其特征
第2章 線性時間序列分析及其應用
第3章 條件異方差模型
第4章 非線性模型及其應用
第5章 高頻數據分析與市場微觀結構
第6章 連續時間模型及其應用
第7章 極值理論、分位數估計與風險值
第8時間序列分析及其應用
第9章 主成分分析和因子模型
**0波動率模型及其應用
**1章 狀態空間模型和卡爾曼濾波
**2章 馬爾可夫鏈蒙特卡羅方法及其應用
索引