基本信息

• 商品名稱：金融風險管理(高等院校金融學繫列精品規劃教材)
• 作者：闫永新
• 代碼：35
• 出版社：機械工業
• ISBN號：9787111437451

其他參考信息

• 出版時間：2013-09-01
• 印刷時間：2013-09-01
• 版次：1
• 印次：1
• 開本：16開
• 包裝：平裝
• 頁數：254

編輯推薦語

由闫永新編著的《金融風險管理》是根據作者多年的授課經驗進行編寫，書中介紹了金融機構規避風險所使用的主要模型，這些模型不僅適應於商業銀行、基金公司、證券公司，也適用於其他金融機構。特別地，書裡大多數例題和案例中的數據是真實數據，對讀者有*好的實踐意義。 本書可作為金融學、金融工程相關專業本科生、研究生的課程教材，也對金融從業人員工作有*多幫助。

內容提要

由闫永新編著的《金融風險管理》共分17章。第 1章介紹了金融風險類型；第2章介紹了金融工具的風 險度量；第3章探討了資產的收益和風險；第4章主要 講述了收益率的波動；第5章介紹了遠期、期貨和互 換定價；第6章集中討論了期權無套利定價關繫；第7 ～8章介紹了標準期權和非標準期權的定價方法；第9 ～10章討論了商品和股票的風險管理；**1章集中於 探討公司證券定價；**2章介紹了股指期貨和期權； **3～14章介紹了外彙和利率的風險管理；**5章介 紹了信用風險定價；**6～17章介紹了兩種美式期權 定價模型：連續時間美式期權定價模型、外彙和分形 美式期權定價模型。
     《金融風險管理》適合於研究金融學、會計學、 財務管理的研究生、MBA、本科生。
    

目錄

前言
**章 緒論
1.1 市場風險
1.2 彙率風險
1.3 利率風險
1.4 信用風險
1.5 流動風險
本章小結
練習題
第2章 金融工具的風險度量
2.1 連續復利
2.2 付息債券的風險度量
2.3 貼現債券的風險度量
2.4 等額支付貸款的風險度量
2.5 **年金的風險度量
2.6 股票的風險度量
本章小結
練習題
第3章 資產的收益和風險
3.1 收益率的計算
3.2 資產的收益與風險
3.3 參數對投資組合收益和風險的影響
3.4 組合投資理論
3.5 資本資產定價模型
本章小結
練習題
附錄3 A允許融資也允許融券公式推導
第4章 收益率的波動
4.1 標準差的定義
4.2 標準差的估計
4.3 自回歸條件異方差模型
4.4 指數加權移動平均模型
4.5 廣義自回歸條件異方差模型
本章小結
練習題
第5章 遠期、期貨和互換定價
5.1 期貨合約的特征
5.2 遠期和期貨合約定價
5.3 期貨的預期收益和風險
5.4 商品資產價格風險套期保值
5.5 金融資產價格風險套期保值
5.風險期貨對衝
5.7 互換合約定價
本章小結
練習題
第6章 期權無套利定價關繫
6.1 看漲期權與看跌期權
6.2 金融衍生工具的收益函數
6.3 歐式期權的價格下限和平價關繫
6.4 美式期權的價格下限和平價關繫
6.5 期貨期權無套利定價關繫
6.6 市場之間的無套利定價關繫
本章小結
練習題
第7章 標準期權定價方法
7.1 期權定價模型
7.2 歐式期權風險度量
7.3 美式期權風險度量
本章小結
附錄7 A恆等式
附錄7 B美式期權風險參數的推導
第8章 非標準期權定價
8.1 提前執行歐式期權定價
8.2 提前結束美式期權定價
8.3 百慕大期權定價
8.4 組合歐式期權定價
8.5 組合美式期權定價
8.6 資產互換期權定價
本章小結
第9章 商品風險管理
9.1 商品期貨合約
9.2 商品期貨定價
9.3 商品期貨*優對衝比率
本章小結
附錄9 A上海商品期貨交易所黃金期貨合約
**0章 股票風險管理
10.1 股票期貨
10.2 股票期權定價
10.3 流動風險定價
本章小結
練習題
附錄10 A中航油炒期貨期權虧損5.5
**1章 公司證券定價
11.1 公司債券定價
11.2 次級債券定價
11.3 股本權證定價
11.4 可轉債券定價
本章小結
**2章 股票指數期貨和期權
12.1 股票價格指數
12.2 指數期貨
12.3 指數期權
本章小結
練習題
**3章 外彙風險管理
13.1 外彙報價與即期市場套彙
13.2 外彙遠期合約與套利交易
13.3 外彙期貨合約與期貨定價
13.4 外彙期權合約
13.5 外彙互換合約
本章小結
練習題
**4章 利率風險管理
14.1 利率遠期合約
14.2 利率期貨合約
14.3 期貨期權合約
14.4 利率互換合約
14.5 利率限制合約
14.6 利率互換期權定價
本章小結
**5章 信用風險定價
15.1 信用評分模型
15.2 用期權定價模型計算違約概率
15.3 用期權定價模型計算信用風險溢價
本章小結
練習題
**6章 連續時間美式期權定價模型
16.1 美式期權定價模型概述
16.2 股票價格行為模型
16.3 無套利機會股票價格模型
16.4 美式看漲期權定價模型
16.5 美式看跌期權定價模型
本章小結
練習題
**7章 外彙和分形美式期權定價模型
17.1 美式外彙期權定價模型
17.2 分形美式期權定價模型
本章小結
練習題
附錄A 連續隨機過程
參考文獻