基本信息

• 商品名稱：期權期貨及其他衍生產品(第6版課程教學版)
• 作者：(加)約翰·赫爾|譯者:張陶偉
• 代碼：68
• 出版社：人民郵電
• 書號：9787115235459

其他參考信息

• 出版時間：2010-08-01
• 印刷時間：2010-08-01
• 版次：1
• 印次：1
• 開本：16開
• 頁數：491
• 字數：1285千字

內容提要

本書曾被譽為人手一冊的華爾街“ ”，是 高校學習衍生產品的暢銷書。它是約翰·赫爾著的Options，Futures，And Other Derivatives第6版的中譯本。 本書內容全面，幾乎囊括了金融衍生產品的所有理論知識。全書由淺入深，作者充分考慮了讀者的數學背景，方便在校學生在課堂上使用。書中各章自成體繫，使具有不同需求的讀者可有選擇地閱讀本書。 全書共32章，內容包括：期貨市場的機制、期貨套期保值策略、利率、利率期貨、遠期和期貨價格的決定、互換、期權市場的機制、期權的交易策略、Black—Sctholes—Merton模型、波動率微笑、數值方法、在險值、信用風險、信用衍生產品、奇異期權、凸性調整和實物期權等。 本書同先前的版本一樣適於不同的用途，既適用於商學、經濟學、投資學、金融工程專業的研究生，也適用於數學功底較好的本科高年級學生，對衍生品市場的金融從業人員、分析師、交易員或者其他的市場從業人員來說，本書也具有不可替代的參考價值。

作者簡介

約翰·赫爾（John Hull），加拿大多倫多大學羅特曼管理學院（Joseph L.Rotman School of Management）教授，Bonham金融中心主任。 的衍生品理論 ，發表了多部相關著作。Hull教授與Alan White因為在Hull-White利率模型上的工作贏得Nikko-LOR研究競賽。他是八家學術雜志的聯合編輯，曾任北美、日本和歐洲多家金融機構的顧問。 Hull教授所著的兩本書《期權、期貨和其他衍生品》與《期貨與期權市場基本原理》被翻譯成多種文字，並在全世界廣泛流行。他曾獲得多個教學獎，包括多倫多大學享有盛譽的諾斯洛普弗萊獎（Northrop Fryeaward），並於1999年被 金融工程師協會評選為年度金融工程師。 Hull教授還曾在約克大學、不列顛哥倫比亞大學、紐約大學、格連菲爾德大學、倫敦商學院任教。

目錄

技術說明
前言
第1章 緒論
第2章 期貨市場的機制
第3章 利用期貨套期保值策略
第4章 各種利率
第5章 遠期和期貨價格的決定
第6章 利率期貨
第7章 互換
第8章 期權市場的機制
第9章 股票期權價格的性質
0章 期權的交易策略
1章 二叉樹模型介紹
2章 維納過程和伊籐定理
3章 Black—Scholes—Merton模型
4章 股票指數期權、貨幣期權和期貨期權
5章 套期保值參數
6章 波動率微笑
7章 數值方法
8章 在險值
9章 估計波動率和相關繫數
第20章 信用風險
第21章 信用衍生品
第22章 奇異期權
第23章 氣像、能源和保險衍生品
第24章 關於模型和數值過程的進一步討論
第25章 鞅和測度
第26章 利率衍生證券：標準市場模型
第27章 凸性調整、時刻調整及跨幣衍生證券調整
第28章 利率衍生證券：短期利率模型
第29章 利率衍生品：HJM和LMM
第30章 互換的再次探討
第31章 實物期權
第32章 衍生品災難及教訓
詞彙表
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