基本信息

• 商品名稱：隨機過程基礎(原書第2版)/統計學精品譯叢
• 作者：(美)杜雷特|譯者:張景肖//李貞貞
• 代碼：45
• 出版社：機械工業
• ISBN號：9787111447511

其他參考信息

• 出版時間：2014-01-01
• 印刷時間：2014-01-01
• 版次：1
• 印次：1
• 開本：16開
• 包裝：平裝
• 頁數：189

編輯推薦語

由於隨機過程理論在眾多領域的重要應用，在本科和研究生階段的很多專業都開設了這門課程。到目前為止，關於隨機過程的中英文教材已經非常之多，而譯者認為，杜雷特《Essentials of stochastic Processes》是這些教材中非常有特色的一部，所以很高興可以將該書介紹給我國的讀者。 《隨機過程基礎（原書第2版）》所講述的內容包括Markov鏈、Poisson過程、*新過程、鞅和金融數學的一些基本知識等，這些內容在金融和保險等領域具有非常重要的應用，所以本書非常適用於經濟管理類專業的讀者。當然對於其他專業的讀者，本書也可以作為一個很好的參考。

內容提要

杜雷特的《隨機過程基礎（原書第2版）》包括 離散時間Markov鏈、Poisson過程、*新過程、連續 時間Markov鏈、鞅和金融數學六章內容，涵蓋了隨機 過程的核心知識點，涉及大量較新應用，書中內容完 全以應用為導向，不涉及高深的理論證明或數學推導 ，極富思想性作者力求通過展示隨機過程的實際應用 來讓學生學習這門學科，因此書中有大量的例子，還 有200多道習題來加深讀者對內容的理解。
     《隨機過程基礎（原書第2版）》可作為各專業 本科生或研究生的隨機過程入門教材，也町作為相關 老師和實際工作者的參考書。
    

目錄

譯者序
前言
**章 Markov鏈
1．1 定義和例子
1．2 多步轉移概率
1．3 狀態分類
1．4 平穩分布
1．5 極限行為
1．6 特殊例子
1．6．1 雙隨機鏈
1．6．2 細致平衡條件
1．6．3 可逆性
1．6．4 MetropoilsHastmgs算法
*1．7 主要定理的證明
1．8 離出分布
1．9 離出時刻
*1．10 無限狀態空間
1．11 本章小結
1．12 習題
第2章 Poisson過程
2．1 指數分布
2．2 Poisson過程的定義
2．3 復合Poisson過程
2．4 變換
2．4．1 稀釋
2．4．2 疊加
2．4．3 條件分布
2．5 本章小結
2．6 習題
第3章 *新過程
3．1 大數定律
3．2 在排隊論中的應用
3．2．1 G，／G／l排隊繫統
3．2．2 成本方程
3．2．3 M／G／l排隊繫統
*3．3 年齡和剩餘壽命
3．3．1 離散時間情形
3．3．2 一般情形
3．4 本章小結
3．5 習題
第4章 連續時間Markov鏈
4．1 定義和例子
4．2 轉移概率的計算
4．3 極限行為
4．4 離出分布和首達時刻
4．5 Markov排隊繫統
4．5．1 單服務線的排隊繫統
4．5．2 多服務線的排隊繫統
*4．6 排隊網絡
4．7 本章小結
4．8 習題
第5章 鞅
5．1 條件期望
5．2 例子，基本性質
5．3 賭博策略，停時
5．4 應用
5．5 收斂
5．6 習題
第6章 金融數學
6．1 兩個簡單例子
6．2 二項式模型
6．2．1 單期情形
6．2．2 N期模型
6．3 具體例子
6．4 資本資產定價模型
6．5 美式期權
6．6 Black scholes公式
6．7 看漲和看跌期權
6．8 習題
附錄A 概率論復習
參考文獻
索引