第一章 緒論
第一節 研究背景
第二節 研究目的與意義
一 本書的研究目的
二 本書研究的理論意義
三 實際應用價值
第三節 基本概念界定
一 資產配置
二 動態財務分析
第四節 本書框架和研究內容
一 本書研究框架
二 本書主要研究內容
第五節 本書的研究方法
一 文獻回顧
二 理論分析與建模
三 綜合運用
第六節 本章小結
第二章 文獻綜述與理論基礎
第一節 文獻綜述
一 投資組合理論研究概述
二 保險公司資產配置理論研究概述
三 動態財務分析研究概述
第二節 理論基礎
一 保險風險理論
二 契約理論
三 金融市場對接理論
四 保險企業資產負債管理理論
第三節 對現有保險公司資產配置理論相關研究成果的綜合評述
第四節 本章小結
第三章 保險公司的本質與保險公司資產配置
第一節 保險公司的本質
一 保險公司的業務範圍
二 保險公司的本質屬性
第二節 保險公司的社會福利效應
一 交易成本與保險市場有效性
二 保險交易與社會福利效應
第三節 保險公司資產管理與風險
一 保險公司資產配置的風險管理特征
二 保險企業經營的風險特征
三 基於資產負債管理的廣義保險觀
第四節 我國保險公司資產配置概況
一 我國保險公司總體發展狀況
二 我國保險市場存在的問題
三 我國保險公司資產配置管理現狀及存在的問題
四 我國保險公司資產配置存在問題的原因分析
第五節 本章小結
第四章 保險公司關鍵風險分析
第一節 風險與保險公司經營管理
一 風險的概念
二 保險公司的風險特征
第二節 與保險公司資產面和負債面相關的風險來源
一 外部風險因素分析
二 保險企業內部風險因素分析
三 影響保險公司經營的其他風險
第三節 影響保險公司資產面和負債面的關鍵風險因素及其相互關繫
一 壽險與非壽險保險公司風險特征分析
二 關鍵風險因素分析
三 各關鍵風險因素相互關繫分析
第四節 本章小結
第五章 情景發生器Ⅰ：保險公司外部環境風險模擬
第一節 利率風險模擬
一 利率風險模擬理論綜述
二 利率期限結構模型在我國的實證及模型選擇
三 基於瓦西塞克模型的利率發生器
四 瓦西塞克利率模型的參數估計
第二節 通貨膨脹風險模擬
一 通貨膨脹率VAR模型
二 模型參數估計
三 通脹模型模擬效果檢驗
第三節 市場收益率風險模擬
一 資產收益率模型研究概述
二 基於三因子模型的權益資產收益率模擬
第四節 本章小結
第六章 情景發生器Ⅱ：保險公司內部環境風險模擬
第一節 損失發生器
一 非巨災損失發生器
二 巨災損失發生器
第二節 再保險策略模擬
一 再保險種類
二 一般再保風險模擬
第三節 承保周期模擬
一 承保周期風險概述
二 承保周期風險模擬
第四節 本章小結
第七章 動態財務分析技術的應用——條件風險值模型(CVAR)與負債約束下保險公司動態資產配置模型
第一節 資產配置研究方法概述
第二節 多階段資產配置與條件風險價值模型(CVAR)
一 多階段資產配置
二 條件風險價值
第三節 基於動態財務分析(DFA)的多階段資產配置模型
一 情景生成
二 CVAR與負債約束下的多階段動態資產配置模型
第四節 CVAR約束下動態資產配置模型的應用
一 情景模擬
二 模型求解
第五節 本章小結
第八章 結論與展望
第一節 結論
第二節 本書進一步研究的方向
參考文獻
