面板數據模型日益受到應用研究人員的歡迎，因為與橫截面數據模型和時序數據模型相比，面板數據模型描述人類行為復雜性的能力更加突出。因此，越來越多且內容更豐富的面板數據集也日益增多。《經濟科學譯庫：面板數據分析（第2版）》1986年的第一版取得了非常大的成功，本書在第一版的基礎上進行了重大修訂。面板數據研究中的近期進展都以非常嚴謹而又友好的方式呈現在本書中，並與原有內容有機地結合成一個整體。嚴謹的理論分析與合理引用的實證案例使得《經濟科學譯庫：面板數據分析（第2版）》對經濟、商業、社會學、政治學等領域的研究生和高級研究人員非常有幫助。第二版的具體修訂包括對Bayes方法和嚴格外生性概念（為將各種模型的識別聯繫起來，估計量在廣義矩法框架下表示）的介紹，直觀解釋估計離散選擇模型的半參數方法和面板數據樣本選擇模型估計的配對修整方法，等等。

蕭政（Cheng Hsiao），是南加州大學經濟學教授。他的《面板數據分析》已成為經濟學文獻中對面板數據的標準介紹。蕭教授還與M．Intriligator和R．Bodkin合著了《經濟計量模型、技術和應用》（第二版）（Econometric Models，Techniques， and Applications， Second Edition， Prentice HaLl.， 1996），與K. Lahiri， L.F.Lee和M.H.Pesaran合作主編了《面板與受限因變量模型分析》（Analysis of Panels and Limited Dependent Variable Models，Cambridge University Press，1999），與K. Morimune和J．L. Powell合作主編了《非線性統計推斷》（Nnlinear Statistical Inference， Cambridge University Press，2001）。他還是計量經濟學會（Econometric Society）會員以及《計量經濟學雜志》（Journal of Econometrics）的聯合主編和會員。

• 
• 
• 

縱觀全書，蕭政不僅嚴謹而又直觀地討論了理論方法，還給出了大量有助於讀者加深理解和提高洞察力的應用實例。全書表述清晰，編排合理，堪稱典範。作為面板數據計量經濟學領域的研究人員，我們都曾受益於蕭政的著作，而且今後還會繼續受到更多啟發。
——Marc Nerlove，馬裡蘭大學

關於面板數據模型的文獻資料在過去幾十年裡空前增長，蕭政本人就是這些文獻的主要貢獻者之一。我們祝賀蕭政，因為他給我們帶來了一本內容全面的經典著作，現在又對該作品做了及時更新。新版不僅對1986年版做了重大修訂，還補充了若干重要內容，譬如處理斷尾和截取面板數據的非線性面板數據模型、樣本選擇問題，還有關於動態異質面板單位根和諧振問題的綜述，該綜述非常有用。本書對學習高年級本科和研究生計量經濟學課程的師生來說都極具價值。
——Hashem Pesaran，三一學院，劍橋

蕭政創作的《面板數據分析》第一版是一部裡程碑式的著作，15年來都是必讀作品。修訂並擴充後的第二版非常巧妙地整合了該領域內重要的新發展。可以肯定新版仍將是該領域的標志性作品。
——Jacques Mairesse，國立統計與經濟管理學校（ENSAE），法國

第1章 導論
1.1 面板數據的優點
1.2 使用面板數據時的問題
1.3 全書內容提要

第2章 協方差分析
2.1 引言
2.2 協方差分析
2.3 案例

第3章 簡單變截距回歸模型
3.1 引言
3.2 固定效應模型：最小二乘虛擬變量法
3.3 隨機效應模型：方差成分模型的估計
3.4 固定效應還是隨機效應
3.5 誤設檢驗
3.6 包含特異變量以及個體和時間特異效應項的模型
3.7 異方差
3.8 誤差項序列相關的模型
3.9 任意誤差結構的模型——Chamberlain π法
附錄3A 最小距離估計量的一致性和漸近正態性
附錄3B 三成分模型的方差一協方差矩陣的特征向量和逆

第4章 變截距動態模型
4.1 引言
4.2 協方差估計量
4.3 隨機效應模型
4.4 案例
4.5 固定效應模型
4.6 殘差任意相關時動態模型的估計
4.7 固定效應向量自回歸模型
附錄4A 可行MDE的漸近協方差矩陣的推導

第5章 聯立方程模型
5.1 引言
5.2 聯合廣義最小二乘估計技術
5.3 結構方程的估計
5.4 三角形方程組
附錄5A

第6章 變繫數模型
6.1 引言
6.2 繫數隨橫變化
6.3 繫數隨時期和橫變化
6.4 隨時間演化的繫數
6.5 繫數是其他外生變量的函數
6.6 固定繫數和隨機繫數的混合模型
6.7 動態隨機繫數模型
6.8 案例——流動性限制和企業投資支出
附錄6A 兩個正態分布的聯合分布

第7章 離散數據
7.1 引言
7.2 常見的離散響應模型
7.3 估計包含異質項的靜態模型的參數方法
7.4 估計靜態模型的半參數方法
7.5 動態模型

第8章 斷尾和截取數據
8.1 引言
8.2 案例——非隨機缺失數據
8.3 包含隨機個體效應項的Tobit模型
8.4 固定效應估計量
8.5 案例：住房支出
8.6 動態Tobit模型

第9章 不完全面板數據
第10章 前沿問題
第11章 全書概略
注釋
參考文獻
譯後記

縱觀全書，蕭政不僅嚴謹而又直觀地討論了理論方法，還給出了大量有助於讀者加深理解和提高洞察力的應用實例。全書表述清晰，編排合理，堪稱典範。作為面板數據計量經濟學領域的研究人員，我們都曾受益於蕭政的著作，而且今後還會繼續受到更多啟發。
———Marc Nerlove，馬裡蘭大學
關於面板數據模型的文獻資料在過去幾十年裡空前增長，蕭政本人就是這些文獻的主要貢獻者之一。我們祝賀蕭政，因為他給我們帶來了一本內容全面的經典著作，現在又對該作品做了及時更新。新版不僅對1986年版做了重大修訂，還補充了若干重要內容，譬如處理斷尾和截取面板數據的非線性面板數據模型、樣本選擇問題，還有關於動態異質面板單位根和諧振問題的綜述，該綜述非常有用。本書對高年級本科生和研究生計量經濟學課程的師生來說都極具價值。
———Hashem Pesaran，三一學院，劍橋
蕭政創作的《面板數據分析》第一版是一部裡程碑式的著作，15年來都是必讀作品。修訂並擴充後的第二版非常巧妙地整合了該領域內重要的新發展。可以肯定新版仍將是該領域的標志性作品。”
———Jacques Mairesse，國立經濟管理和統計學校（ENSAE），法國

（CAMBRIDGE的標準LOGO）此版本僅限中華人民共和國境內銷售，不包括香港、澳門特別行政區及中國臺灣。不得出口。