了得網圖書_面板數據分析（第三版）（經濟科學譯叢） [Analysis of Panel Da

第1 章導論 ………………………………………………………… 1
1．1 面板數據簡介 …………………………………………………… 1
1．2 面板數據的優點 ………………………………………………… 4
1．3 使用面板數據時的問題 ………………………………………… 8
1．4 全書內容提要 …………………………………………………… 11
第2 章線性回歸模型的同質性檢驗 ( 協方差分析)………………… 13
2．1 引言 ……………………………………………………………… 13
2．2 協方差分析 ……………………………………………………… 14
2．3 案例 ……………………………………………………………… 18
第3 章簡單變截距回歸模型 ………………………………………… 23
3．1 引言 ……………………………………………………………… 23
3．2 固定效應模型：最小二乘虛擬變量法 ………………………… 26
3．3 隨機效應模型：方差成分模型的估計 ………………………… 29
3．4 固定效應還是隨機效應 ………………………………………… 36
3．5 誤設檢驗 ………………………………………………………… 43
3．6 包含時恆或個同解釋變量以及個體和時間特異效應項的模型… 45
3．7 異方差與自相關 …………………………………………………… 50
3．8 任意誤差結構的模型―Chamberlainπ-法………………………… 54
附錄3A 最小距離估計量的一致性和漸近正態性 …………………… 58
附錄3B 三成分模型的方差-協方差矩陣的特征向量和逆 ………… 60
第4 章變截距動態模型…………………………………………………… 63
4．1 引言 ………………………………………………………………… 63
4．2 協方差估計量 …………………………………………………… 64
4．3 隨機效應模型 …………………………………………………… 66
4．4 案例 ……………………………………………………………… 86
4．5 固定效應模型 …………………………………………………… 88
4．6 殘差任意相關時動態模型的估計 ……………………………… 96
4．7 同時包含個體特異項和時間特異項的模型 …………………… 97
附錄4A 可行 MDE 的漸近協方差矩陣的推導 ………………… 102
附錄4B N 與T 增大時的漸近性分析 …………………………… 104
第5 章靜態聯立方程模型 ………………………………………… 108
5．1 引言 …………………………………………………………… 108
5．2 聯合廣義最小二乘估計法 …………………………………… 111
5．3 結構方程的估計 ……………………………………………… 114
5．4 三角形方程組 ………………………………………………… 120
附錄5A ……………………………………………………………… 130
第6 章變繫數模型 ………………………………………………… 133
6．1 引言 …………………………………………………………… 133
6．2 繫數隨橫變化 ……………………………………… 135
6．3 繫數隨時期和橫變化 ……………………………… 144
6．4 隨時間演化的繫數 …………………………………………… 148
6．5 繫數是其他外生變量的函數 ………………………………… 154
6．6 固定繫數和隨機繫數的混合模型 …………………………… 156
6．7 動態隨機繫數模型 …………………………………………… 164
6．8 兩個案例 ……………………………………………………… 169
6．9 相依隨機繫數模型 …………………………………………… 175
附錄6A 兩個正態分布隨機變量的聯合分布 …………………… 182
第7 章離散數據 …………………………………………………… 184
7．1 引言 …………………………………………………………… 184
7．2 基於混合截面數據的離散響應模型 ………………………… 184
7．3 個體存在異質性時靜態模型的參數方法 …………………… 188
7．3．1 固定效應模型 ……………………………………………… 189
7．3．2 隨機效應模型 ……………………………………………… 194
7．4 靜態模型的半參數方法 ……………………………………… 197
7．5 動態模型 ……………………………………………………… 200
7．6 識別狀態相依的其他方法 …………………………………… 216
第8 章樣本截略與樣本選擇 ……………………………………… 225
8．1 引言 …………………………………………………………… 225
8．2 案例―非隨機缺失數據 ……………………………………… 233
8．3 包含隨機個體效應項的Tobit 模型 ………………………… 239
8．4 固定效應估計量 ……………………………………………… 240
8．5 案例：住房支出 ……………………………………………… 250
8．6 動態Tobit 模型 ……………………………………………… 254
第9 章截面相依面板數據 ………………………………………… 261
9．1 截面相依問題 ………………………………………………… 261
9．2 空間方法 ……………………………………………………… 262
9．3 因子方法 ……………………………………………………… 269
9．4 控制橫截面相依影響的組均值 (公共相關項) 增強法 …… 273
9．5 橫截面相依的檢驗 …………………………………………… 276
9．6 項目評估的面板數據方法 …………………………………… 281
第10 章動態繫統 ………………………………………………… 297
10．1 面板向量自回歸模型 ……………………………………… 298
10．2 協整面板數據模型和向量誤差修正 ……………………… 305
10．3 單位根與協整檢驗 ………………………………………… 311
10．4 動態聯立方程模型 ………………………………………… 320
第11 章不完全面板數據 ………………………………………… 326
11．1 輪換或隨機缺失數據 ……………………………………… 326
11．2 偽面板 (或重復橫截面數據) ……………………………… 330
11．3 單個橫截面數據集和單個時序數據集的混合 …………… 332
11．4 短面板分布滯後模型的估計 ……………………………… 337
第12 章前沿問題 ………………………………………………… 347
12．1 久期模型 …………………………………………………… 347
12．1 計數數據模型 ……………………………………………… 355
12．3 面板分位數回歸 …………………………………………… 359
12．4 模擬方法 …………………………………………………… 361
12．5 多層結構的數據 …………………………………………… 365
12．6 測量誤差 …………………………………………………… 367
12．7 非參數面板數據模型 ……………………………………… 372
第13 章全書概略 ………………………………………………… 375
13．1 面板數據的優點 …………………………………………… 375
13．2 面板數據分析面臨的挑戰 ………………………………… 379
13．3 結束語 ……………………………………………………… 382

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前言/序言

面板數據計量經濟學是當今計量經濟學領域最活躍的分支之一。利用面板數據可以在更合理行為的假設下構建適當的模型，導出新的方法；隨著現代社會可獲取的面板數據越來越多，有關面板數據的研究如雨後春筍般不斷湧出。本書在第二版的基礎上有重大改進，增加了橫截面相依面板數據和動態繫統兩章，對原來某些復雜的概念給出了更為清晰的解釋，並在相關章節增加了關於隨機繫數模型、偽面板數據模型、久期模型、計數模型、分位數分析、非線性面板數據模型中非觀測異質項影響控制方法、基於大截面維度或大時間維度數據進行推斷的新內容。希望新版中的內容能為實證分析提供更為全面、連貫、直觀的面板數據分析方法。當然，沒有哪本專著能絕對公平地對待所研究領域的海量文獻。本書如未能對面板數據分析中某些重要貢獻給予足夠的重視，我在此表示歉意。
非常感謝劍橋大學出版社前員工Scott Parris和現員工Karen Maloney對本書的支持和鼓勵。衷心感謝《計量經濟學》（Econometrica）、國際貨幣基金組織、《金融時報》（Financial Times）、《美國統計學會雜志》（Journal of the American StatisticaL Association>、《應用計量經濟學雜志》（Journal of Applied Econometrics）、《計量經濟學雜志》（Journal of Econometrics）、《區域科學與城市經濟學》（Regional Science and Urban Economics）、《經濟研究評論》（Reviewo，Economic Studies）、芝加哥大學出版社、愛思唯爾（Elsevier Science）等允許我參考其出版物中的內容。感謝Kristin Purdy和Kate Gavino協助獲取授權許可，感謝K.Bharadwaj、S.Shankar、J.Penney和T.Kornak優質的文字編輯和排版工作。在本書的成書過程中，南加利福尼亞大學、廈門大學、香港城市大學、香港科技大學為我提供了非常舒適的工作環境，中國國家自然科學基金也提供了若干支持（項目編號：71131008）。感謝Sena Schlessinger用她嫻熟的技術輸入了本書的各期手稿；R Matzkin和兩位匿名評審人、J.C Duan、R Koenker、C Lambache、李龍飛、陸遜、M.H.Pesaran、H.R.Moon、蘇良軍、T.Wans-beek.以及J.H. Yu對書中部分內容提出了建設性意見。感謝Q.Zhou發現初稿中的若干打印錯誤和失誤；感謝Michael Hsiao繪制表1.1、表6.9～表6.11以及表9.1；感謝Shui Wan繪制表9.2‘表9.5以及圖9.1～圖9.4；感謝T.Wang耐心地備好表12.1、圖12.1以及圖12.2的源文件。雖有大家的幫助，但書中錯誤仍不可避免。對此，我深感歉意並感謝指出具體錯誤的讀者。

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