出版社:中國人民大學出版社 ISBN:9787300266848 版次:1 商品編碼:12550053 品牌:中國人民大學出版社 包裝:精裝 叢書名:諾貝爾經濟學獎獲得者叢書 開本:異16開 出版時間:2019-05-01 用紙:膠版紙 頁數:468 作者:南希·L.斯托基,小羅伯特·E.盧卡斯,愛,王明艦
" 內容簡介 這部嚴格而流暢的著作給出了現代經濟動態的一套處理方法。斯托基、盧卡斯和普雷斯克特發展了遞歸分析的基本模型並說明了可以應用它們的領域。 在給出了遞歸方法的一個概述之後,作者發展了確定性動態規劃的經濟學應用和一階微分的穩定性理論。接下來他們研究了隨機動態規劃和離散馬爾科夫過程的收斂性理論,並用另外一些經濟學例子說明了它們。他們還推導了馬爾科夫過程的強大數定理。最後,他們給出了福利經濟學的兩個基礎定理並說明了如何把早先發展的方法應用於一般的均衡繫統。 作者進一步把他們的方法應用於許多經濟學領域。他們應用了企業和產業投資、家庭消費行為、長期增長、資本積累、尋找工作、工作匹配、存貨行為、資產定價和貨幣需求的模型,來說明如何預測個人和社會行為。經濟學理論的研究者和研究生會發現這本書是非常重要的。
作者簡介 南希L. 斯托基(Nancy L.Stokey),美國當代著名女經濟學家,美國國家科學院院士,師從諾貝爾經濟學獎得主肯尼斯?阿羅,芝加哥大學教授。南希L. 斯托基*重要的貢獻體現在:對經濟增長理論的創新,建立動態遞歸方法,有關理性預期理論以及博弈論的應用。 小羅伯特盧卡斯(Robert E.Lucas),1995年諾貝爾經濟學獎得主。芝加哥大學教授。盧卡斯從20世紀70年代初起,率先將理性預期假說成功地運用於宏觀經濟分析,開創並領導了一個新的宏觀經濟學派——理性預期學派。他對理性預期假說的應用和發展,改變了宏觀經濟的分析,加深了人們對政策的理解,並為各國政府制訂經濟政策提供了嶄新的思路。 愛德華C. 普雷斯克特(Edward C.Prescott),2004年諾貝爾經濟學獎得主。美國亞利桑那州立大學凱瑞商學院教授,被稱為“新經濟周期理論之父”。
目錄 第一部分 遞歸方法 第1章 引言 3 第2章 概論 7 2 .1確定性最優增長模型 8 2 .2隨機最優增長模型 13 2 .3競爭性均衡增長 18 2 .4結論和計劃 25 2.5文獻注釋 27
第二部分 確定性模型 第3章 數學預備知識 31 3. 1度量空間和賦範向量空間 34 3. 2壓縮映射定理 39 3. 3最大化定理 44 3. 4文獻注釋 52 第4章 確定性動態規劃53 4. 1最優性原理 54 4. 2有界報酬62 4. 3規模報酬不變 69 4. 4無界報酬 73 4. 5歐拉方程 77 4 .6文獻注釋 79 第5 章確定性動態規劃的應用81 5. 1單部門最優增長模型 81 5. 2“喫蛋糕”問題 83 5. 3具有線性效用的最優增長 83 5. 4具有技術進步的增長 83 5. 5伐樹問題 84 5. 6干中學 85 5. 7人力資本積累 86 5. 8含有人力資本的增長 87 5. 9具有凸性成本的投資 88 5. 10不變報酬投資 89 5. 11遞歸偏好 90 5. 12具有遞歸偏好的消費者理論 91 5. 13具有遞歸偏好的帕累托問題 92 第6章 確定性動態 102 6. 1一維實例 104 6. 2全局穩定性:李雅普諾夫函數108 6. 3線性繫統和線性逼近 112 6. 4歐拉方程 115 6. 5應用 122 6. 6文獻注釋125 第三部分 隨機模型 第7章 測度論和積分 129 7. 1可測空間131 7.2測度133 7. 3可測函數139 7. 4積分144 7. 5積空間 152 7. 6單調類引理 155 7. 7條件期望 158 7. 8文獻注釋 163 第8章馬爾可夫過程 164 8. 1轉移函數 166 8. 2序列空間上的概率測度 172 8. 3累次積分 176 8. 4由隨機差分方程定義的轉移 182 8. 5文獻注釋 185 第9章隨機動態規劃 186 9. 1最優性原理 187 9. 2有界報酬 201 9. 3規模報酬不變 210 9. 4無界報酬 212 9. 5隨機歐拉方程 217 9. 6策略函數和轉移函數 220 9. 7文獻注釋 222 第10章隨機動態規劃的應用 224 10. 1單部門最優增長模型 224 10. 2具有兩種資本品的最優增長 225 10. 3具有多種商品的最優增長 226 10. 4不確定性下的行業投資 227 10. 5產品與存貨積累 231 10. 6交換經濟中的資產價格 233 10. 7搜尋失業模型 237 10. 8搜尋模型的動態 239 10. 9搜尋模型的各種變化形式 241 10. 10工作匹配模型 242 10. 11工作匹配與失業 245 10. 12文獻注釋 245 第11章馬爾可夫過程的強收斂 247 11. 1馬爾可夫鏈 250 11. 2測度收斂概念 262 11. 3強收斂的特征 265 11. 4充分條件 270 11. 5文獻注釋 275 第12章馬爾可夫過程的弱收斂 277 12. 1弱收斂的特征 278 12. 2分布函數 286 12. 3分布函數的弱收斂 290 12. 4單調馬爾可夫過程 294 12. 5不變測度對參數的依賴性 301 12. 6松散結尾 302 12. 7文獻注釋 304 第13章馬爾可夫過程收斂結果的應用 305 13. 1離散空間(s,S)存貨問題 305 13. 2連續狀態(s,S)過程 306 13. 3單部門最優增長模型 307 13. 4不確定性下的行業投資 310 13. 5純貨幣經濟中的均衡 311 13. 6具有線性效用的純貨幣經濟 314 13. 7具有線性效用的純信貸經濟 315 13. 8均衡搜尋經濟 316 13. 9文獻注釋 322 第14章大數定律 324 14. 1定義及預備知識 326 14. 2馬爾可夫過程的強定律 332 14. 3文獻注釋 340 第四部分 競爭性均衡 第15章 帕累托最優和競爭性均衡 343 15.1 對偶空間 346 15.2 第一和第二福利定理 351 15.3 商品空間選擇的問題 356 15.4 價格的內積表示 359 15.5 文獻注釋 367 第16章 均衡理論的應用369 16.1 確定性下單部門增長模型 369 16.2 隨機增長的多部門模型 373 16.3 持續增長的經濟 377 16.4 不確定性下的行業投資 378 16.5 截尾:一個推廣 381 16.6 一個特別的例子 382 16.7 具有眾多消費者的經濟 384 16.8 文獻注釋 387 第17章 不動點論證389 17.1 世代交迭模型 390 17.2 壓縮映射定理的應用 395 17.3 布勞威爾不動點定理 401 17.4 紹德爾不動點定理 403 17.5 單調算子的不動點 408 17.6 部分觀察的衝擊 412 17.7 文獻注釋 420 第18章 帶有扭曲的繫統中的均衡421 18.1 一種間接方法 422 18.2 基於一階條件的局部方法 425 18.3 基於一階條件的全局方法 430 18.4 文獻注釋 434 符號索引 436 參考文獻 438
查看全部↓
" |