為保持教材的延續性,《金融風險管理(第2版)/經濟管理類課程教材·金融繫列》仍然劃分為13章。第1章是金融風險概述,介紹了金融風險的概念及特點、風險分類、各類風險之間的關聯性以及金融風險對經濟體繫的影響等;第2章是金融風險識別與管理,包括擬識別的金融風險類型、受險部位及產生的原因和嚴重程度,以及識別方法等;第3章是金融風險測度工具與方法,介紹了常用的統計指標和計量工具;第4章是信用風險,介紹了信用風險度量的方法、模型和管理辦法;第5章是市場風險,介紹了市場風險的度量和管理方法;第6章是利率風險,介紹了利率風險的測量和管理方法;第7章是流動性風險,介紹了流動性風險的計量和管理方法;第8章是彙率風險,介紹了彙率風險的計量和管理方法;第9章是操作風險,介紹了操作風險的度量和管理方法;第10章是其他風險,介紹了國家風險、聲譽風險、戰略風險和合規風險的度量和管理方法;第11章是壓力測試,介紹了信用風險、市場風險、流動性風險和操作風險等主要金融風險壓力測試的流程和方法;第12章是巴塞爾協議Ⅲ,介紹了新的資本監管框架和標準;第13章是經濟資本與風險調整績效,討論了對於經濟資本的計量和分配,以及風險調整後的資本回報率等問題。
與國內外同類教材相比,《金融風險管理(第2版)/經濟管理類課程教材·金融繫列》具有以下幾個特點:
(1)全面性,不僅介紹了傳統的信用風險、市場風險、流動性風險、利率風險和彙率風險等,還詳細介紹了操作風險、國家風險、聲譽風險、戰略風險和合規風險等近年來金融機構面臨的新的風險;
(2)深人性,不僅詳細討論了每一類金融風險的定量測算方法,還介紹了主要金融風險壓力測試的過程和方法;
(3)新穎性,緊跟金融風險計量和監管的發展,根據巴塞協議Ⅲ的主要內容,討論了宏觀審慎監管和對繫統重要性金融機構的監管框架等;
(4)完備性,為便於學習,把金融風險管理中常用的統計指標和工具歸納在第3章,方便查閱,當然,如果任課教師認為學生已經具備這方面的知識,可以直接跳過第3章;
(5)實用性,對於各類金融風險的不同計量方法,盡可能地舉例闡述,方便自學,也可直接應用於實際問題的分析。