本書是**本將R軟件作為分析基礎的全面介紹空間計量經濟學內容的*新力作。首先，本書繫統而精要地分析了經典線性回歸模型的基本假設及其增加空間因素分析的重要意義。隨後，本書向讀者介紹了空間因素的度量方法、基本空間線性回歸模型的估計方法、空間估計參數的不同內涵，並對“空間溢出估計”進行了解讀。*後，本書還對空間計量經濟學*新的發展領域進行了全面的介紹，並對大數據條件下的替代模型及其應用進行了詳細分析。

朱塞佩·阿爾比亞（Giuseppe Arbia），英國劍橋大學博士，意大利米蘭聖心天主教大學（意大利著名的人文社科類私立大學）經濟統計學全職教授、美國紐約大學訪問教授。他出版了5本專著，發表了100多篇有關空間統計和空間計量經濟學的論文。目前，他是空間計量經濟學學會的主席和空間計量經濟學高級研究中心主任。

第一章 經典線性回歸模型 /1
1．1 基本線性回歸模型 /1
1．2 非球面擾動項 /10
1．3 內生性 /15
1．4 R代碼：執行回歸 /19
核心術語與概念 /21
問 題 /22
練 習 /22
本章參考文獻 /24

第二章 一些重要的空間定義 /26
2．1 空間權重矩陣W和空間滯後的定義 /26
2．2 在沒有明確備擇假設的情況下檢驗OLS殘差的空間自相關性 /33
2．3 R代碼 /38
核心術語與概念 /46
問 題 /46
練 習 /47
本章參考文獻 /49

第三章 空間線性回歸模型 /51
3．1 概 論 /51
3．2 純空間自回歸 /52
3．3 帶有非隨機空間滯後回歸量的經典模型 /54
3．4 空間誤差模型（SEM） /55
3．5 空間滯後模型 64
3．6 一般SARAR（1，1）模型 /72
3．7 在明確的備擇假設下檢驗殘差中的空間自相關 /79
3．8 空間計量模型中的參數解釋 /83
3．9 R代碼：線性空間模型的估計 /86
核心術語與概念 /88
問 題 /88
練 習 /89
本章參考文獻 /91

第四章 空間計量經濟學的深入探究 /94
4．1 異質性的殘差 /94
4．響應變量的空間模型 /106
4．3 空間面板數據模型（由Giovanni Millo撰寫） /122
4．4 非靜態空間計量模型 /137
4．5 R代碼 /144
核心術語與概念 /150
問 題 /151
練 習 /152
本章參考文獻 /154

第五章 大數據下的替代模型 /162
5．1 引 言 /162
5．2 MESS設定 /164
5．3 單邊逼近 /172
5．4 復合似然方法 /182
5．5 R代碼 /188
核心術語與概念 /190
問 題 /191
練 習 /191
本章參考文獻 /192

第六章 結論：未來的研究方向 /197
本章參考文獻 /199

參考答案 /203

《空間計量經濟學入門——在R中的應用（經濟科學譯叢；“十三五”國家重點出版物出版規劃項目）》：
接下來，我們將嘗試給出該方法背後的創新，而不是討論所有的數學推導，感興趣的讀者可以參考這篇論文，從而更深入地了解這個問題。特別地，這裡有兩個值得注意的直覺知識，第一個直覺知識是當使用可行GLS方法時，在第3.4.3節展示的第三步，我們可由三個矩條件得到GMM估計，第一個條件是方差（見方程（3.35））。然而，在現在的假定下，由於同質性假設的放松以及異質性沒有以特定的形式表示出來，我們不再有單獨的參數σ2ε。因此，現在需要考慮誤差的方差σ2i這個麻煩參數，並且我們不再使用三個矩條件估計整個參數向量ψT=（ρ2，ρ，σ2ε）（見方程（3.41）），我們將僅僅使用兩個矩條件並且估計簡化的參數向量ψT=（ρ2，ρ）。所以，這裡的估計聚焦於我們感興趣的參數ρ。第二個直覺知識是，在降低同質性假設後（由第1.2節的討論類推），模型參數ρ的GMM估計仍是一致估計量，但方差不再是最小的。因此，與OLS在第1.2節中的校正方法類似，我們也需要用一個加權步驟校正GMM估計。
……