第1章 緒論
1.1 金融資產配置與優化
1.2 金融投資組合與稀疏優化
1.3 幾類典型的資產管理問題
1.4 小結
第2章 稀疏優化模型與算法
2.1 無約束稀疏優化模型與算法
2.2 約束稀疏優化通用算法設計
2.3 特殊約束下的稀疏優化算法
2.4 小結
第3章 稀疏投資組合選擇
3.1 投資組合選擇
3.2 經典的均值方差投資組合選擇
3.3 稀疏投資組合選擇
3.4 稀疏投資組合選擇模型的參數估計
3.5 實證分析
3.6 小結
第4章 稀疏投資組合調整
4.1 投資組合調整
4.2 投資組合調整模型
4.3 稀疏逆優化調整模型
4.4 稀疏魯棒投資組合調整
4.5 小結
第5章 指數型基金管理一稀疏指數追蹤
5.1 指數追蹤問題
5.2 基於分層抽樣的稀疏指數追蹤
5.3 基於L0的稀疏指數追蹤
5.4 小結
第6章 指數型基金管理一稀疏超越指數
6.1 超越指數問題
6.2 稀疏超越指數
6.3 稀疏隨機超越指數
6.4 小結
第7章 最優負債管理
7.1 負債問題概述
7.2 最優負債問題的研究現狀
7.3 最優負債問題的模型與算法
7.4 稀疏最優負債模型與算法
7.5 最優清算案例
7.6 小結
第8章 銀行網絡繫統性風險管理
8.1 銀行網絡繫統性風險
8.2 銀行網絡繫統性風險的相關模型與概念
8.3 銀行網絡繫統性風險的拓展模型
8.4 模型分析與算法設計
8.5 實證分析
8.6 小結
參考文獻