第1篇 引論
第1章 宏觀審慎監管發展過程及研究基本框架
1．1 研究背景
1．2 宏觀審慎監管發展脈絡概述——如何“被接受”的視角
1．3 宏觀審慎監管被迅速接受的決定因素——金融體繫的復雜屬性
1．4 宏觀審慎監管實施框架
1．5 研究框架、研究方法、創新與不足之處
第2章 文獻綜述
2．1 宏觀審慎監管的核心框架——Basel Ⅲ出臺
2．2 Basel Ⅲ的核心監管工具——償付能力監管與流動性監管
2．3 貨幣政策與宏觀審慎監管
2．4 本章小結
第3章 宏觀審慎監管政策工具組合及有效性國際實踐經驗
3．1 宏觀審慎監管政策工具實施及有效性國際實踐
3．2 亞洲實踐經驗借鋻
3．3 拉丁美洲國家實踐經驗借鋻
3．4 歐美實踐經驗借鋻
3．5 對中國的政策啟示
第2篇 宏觀審慎監管政策工具
第4章 金融危機期間Basel協議的表現——以市場風險為例
4．1 Basel協議市場風險管理發展
4．2 VaR預測模型
4．3 研究方法與數據描述
4．4 VaR預測與每日資本要求測算
4．5 本章小結
第5章 宏觀審慎監管主要工具：Basel Ⅲ之償付能力監管與流動性監管的組合
5．1 償付能力監管
5．2 流動，陛監管
5．3 加強償付能力監管與流動性監管對宏觀經濟影響的國際證據
5．4 加強資本監管與流動性監管的影響
5．5 本章小結
第6章 商業銀行流動性風險、償付能力風險與銀行體繫風險
6．1 償付能力風險與流動性風險
6．2 嵌入流動性風險與償付能力風險的繫統性風險測度模型
6．3 商業銀行信用風險與流動性風險
6．4 商業銀行流動性風險、償付能力風險與銀行體繫風險
6．5 本章小結
第7章 貨幣政策工具的“宏觀審慎”效果
7．1 歷史中的貨幣政策與金融體繫穩定的關繫
7．2 貨幣政策與銀行體繫穩定
7．3 貨幣政策穩定金融體繫的局限性
7．4 利率水平對銀行盈利的影響
7．5 宏觀審慎視角下的準備金制度與銀行信貸供給調控
7．6 本章小結
第3篇 時間維度下的宏觀審慎監管
第8章 Basel Ⅲ逆周期調控工具體繫
8．1 金融體繫的順周期性
8．2 Basel Ⅲ逆周期資本緩衝體繫
8．3 Basel Ⅲ逆周期資本緩衝的表現
8．4 本章小結
第9章 商業銀行行業信貸風險敞口分析
9．1 行業風險敞口與商業銀行績效
9．2 商業銀行績效變量選擇
9．3 基於股票收益率數據研究
9．4 基於銀行財務報表數據研究
9．5 中國銀行業行業風險敞口預測
9．6 本章小結
第10章 基於行業信貸供給視角的逆周期調控研究
10．1 流動性風險與銀行信貸供給
10．2 機構記憶假說（IMH）
10．3 研究方法
10．4 樣本數據和實證結果
10．5 基於行業信貸供給的逆周期調控體繫建立
10．6 宏觀審慎監管調控房地產行業
10．7 本章小結
第11章 逆周期調控的相關配合制度
11．1 金融穩定信息披露制度
11．2 公允價值會計制度
11．3 本章小結
第4篇 截面維度下的宏觀審慎監管
第12章 中國股票市場看好入選“全球繫統重要性”嗎
12．1 2008年金融危機後“繫統重要性”的提出
12．2 研究方法
12．3 樣本數據及實證結果
12．4 本章小結
第13章 規模大的銀行風險高嗎
13．1 金融危機的啟示
13．2 為什麼需要關注銀行規模
13．3 研究方法
13．4 樣本分析與實證結果
13．5 本章小結
第14章 商業銀行流動性風險與銀行體繫穩定
14．1 商業銀行流動性風險與繫統性風險
14．2 商業銀行流動，陛風險與繫統性風險貢獻度
14．3 流動性風險同業間影響與銀行體繫穩定
14．4 本章小結
第15章 商業銀行高管風險偏好、薪酬機制與商業銀行風險
15．1 商業銀行高管風險偏好與商業銀行風險
15．2 金融業高管薪酬機制存在的問題及對策
15．3 本章小結
第16章 繫統重要性銀行監管研究
16．1 繫統重要性金融機構識別
16．2 可轉換債券視角下增強繫統重要性銀行損失吸收能力的機制
16．3 繫統重要性銀行數據報告模板開發
16．4 繫統重要性銀行危機救助機制
16．5 繫統重要性銀行薪酬機制改革
16．6 中國繫統重要性銀行監管
主要參考文獻
