| | | | 波動率交易：期權量化交易員指南（原書*2版） [美]尤安·辛克萊 | | 該商品所屬分類：圖書 -> 機械工業出版社 | | 【市場價】 | 518-752元 | | 【優惠價】 | 324-470元 | | 【作者】 | 尤安·辛克萊王琦 | | 【出版社】 | 機械工業出版社 | | 【ISBN】 | 9787111565178 | | 【折扣說明】 | 一次購物滿999元台幣免運費+贈品
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| | 內容介紹 | |
店鋪：機械工業出版社官方旗艦店 出版社：機械工業出版社 ISBN：9787111565178 商品編碼：10026499352994 品牌：機械工業出版社（CMP） 出版時間：2017-05-01 頁數：200 字數：229000 審圖號：9787111565178 作者：尤安·辛克萊,王琦
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內容介紹
 | 商品基本信息 | | 商品名稱： | 波動率交易：期權量化交易員指南（原書*2版） | | 作者： | [美]尤安·辛克萊 | | 市場價： | 69.00 | | ISBN號： | 9787111565178 | | 版次： | 1-1 | | 出版日期： | 2017-05 | | 頁數： | 313 | | 字數： | 229 | | 出版社： | 機械工業出版社 |  | 目錄 | 目錄
Volatility Trading
總序
致謝
*2版簡介
*1章期權定價 1
布萊克–斯科爾斯–默頓模型 2
模型假設 9
結論 13
本章小結 13
*2章波動率的度量 15
波動率的定義及度量 15
波動率的定義 16
其他波動率估計量 23
本章小結 38
第3章收益率和波動率的典型事實 40
典型事實的定義 40
波動率並非常數 41
收益率分布的特征 45
成交量和波動率 49
波動率分布 50
本章小結 52
第4章預測波動率 53
交易費用為零 54
*美信息流 54
對信息的價格影響力的共識 54
極大似然估計 59
使用基本面信息來預測波動率 67
方差溢價 68
本章小結 72
第5章隱含波動率的動態變化 73
波動率水平的動態變化 77
波動率微笑和合約標的 88
波動率微笑的動態變化 91
期限結構的動態變化 100
本章小結 101
第6章對衝 103
特殊的對衝方法 105
基於效用的方法 106
Zakamouline的雙漸近解 116
交易成本的估計 121
加總不同合約標的的期權 126
本章小結 129
第7章對衝後的期權頭寸的分布 131
離散對衝和路徑依賴 131
波動率依賴 137
本章小結 145
第8章資金管理 146
特別的頭寸管理方案 146
凱利規則 150
凱利規則的生效需要時間 159
錯估參數的影響 160
賬戶金額是什麼 164
凱利規則的替代方法 165
本章小結 181
第9章交易評估 182
常規的計劃流程 183
風險調整後的業績評價指標 191
設定目標 200
業績的持續性 203
相對持續性 203
本章小結 208
*10章心理學 210
自我歸因偏差 215
過度自信 217
可獲得性偏差 222
短視思維 224
厭惡損失 225
保守主義及代表性偏差 227
確認偏差 230
事後聰明偏差 233
錨定與調整偏差 234
敘事謬誤 236
預期理論 237
本章小結 239
*11章通過波動率交易來獲利 241
方差溢價 241
產生方差溢價的原因 249
本章小結 251
*12章VIX 252
VIX指數 253
VIX期貨 254
波動率ETN 256
其他VIX交易 259
本章小結 260
*13章杠杆ETF 261
把杠杆ETF視為一個交易規模問題 264
一個多頭–空頭交易策略 264
杠杆ETF的期權 265
本章小結 267
*14章一筆交易的生命周期 269
交易前分析 269
交易後分析 276
本章小結 278
*15章結論 280
本章小結 284
資源 285
能直接應用的書 285
有啟發價值的書 289
有用的wangzhan 291
譯者後記 294
參考文獻 296
本書配套wangzhan 309
作者簡介 314
|  | 內容簡介 | 本書的*2版並不隻是復雜的數學分析。在長達18年的職業交易員生涯中，辛克萊先生研究出一套全面而繫統的交易方法。此方法既取決於量化分析，也依賴於所有重要的人自身的因素，尤其是影響交易決策的心理和情緒性偏見等。由於本書*1版發行以後，市場發生了幾個重大變化。對此，辛克萊先生在本書的*2版中拓展了相應內容，並介紹了波動率指數期貨、ETN和杠杆ETF等產品上湧現的許多新機會。本書的*2版是*所*有的交易指南。它既能讓對數學一竅不通的人學會交易波動率，又能讓精明的量化投資專家對深入理解期權交易產生濃厚的興趣。
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暫時沒有目錄，請見諒！
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