店鋪：機械工業出版社官方旗艦店 出版社：機械工業出版社 ISBN：9787111537298 商品編碼：10026499679308 品牌：機械工業出版社（CMP） 出版時間：2016-05-01 頁數：200 字數：314000 審圖號：9787111537298 作者：裡什.納蘭,上官麗英
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商品參數
| 商品基本信息 |  | | 商品名稱： | 打開量化投資的黑箱（原書*2版） | | 作者： | [美]裡什.納蘭（Rishi Narang） | | 市場價： | 69.00 | | ISBN號： | 9787111537298 | | 版次： | 1-2 | | 出版日期： | 2016-05 | | 頁數： | 329 | | 字數： | 314 | | 出版社： | 機械工業出版社 |
內容介紹
| 內容簡介 | 量化交易策略被投資大眾稱為“黑箱”，以難以理解並且難以描述而得名。盡管這種投資方法具有一定的復雜度，但如果得到很好的指導，您同樣可以順利進入這個領域，領略到其中的奧妙。作者裡什。納蘭是一位專業基金經理，在書中他站在一個非純粹技術性的視角介紹了量化交易策略，用生動的文筆帶領讀者遊歷整個“黑箱”。本書寫作翔實生動，涉獵了金融界豐富的真實案例和市場趣聞，富於智慧地描繪了華爾街的數量金融奇纔們是如何工作的。閱讀本書的過程，是掀開量化交易神秘面紗的過程，是慢慢理解數量金融大師及其投資策略的過程，也可能是您對量化交易越來越感興趣的過程。
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媒體評論
華爾街實戰數量金融專家首度揭秘量化投資
進入量化投資領域的必讀之書
銀河證券量化團隊翻譯並推薦此書;
目錄
| 目錄 | 目錄
推薦序
譯者序
前 言
致 謝
*一部分 量化交易的世界
*1章 關注量化交易的原因/ 2
深度思考的益處/ 7
風險的正確度量和錯誤度量/ 9
遵守紀律/ 10
小結/ 11
*2章 量化交易簡介/ 12
何為寬客/ 14
量化交易繫統的典型結構/ 16
小結/ 19
*二部分 打開黑箱
第3章 阿爾法模型：寬客如何盈利/ 22
兩類阿爾法模型：理論驅動型和數據驅動型/ 24
理論驅動型阿爾法模型/ 25
數據驅動型阿爾法模型/ 45
實施策略/ 49
混合型阿爾法模型/ 61
小結/ 67
第4章 風險模型/ 71
控制風險規模/ 73
限制風險種類/ 77
小結/ 82
第5章 交易成本模型/ 85
定義交易成本/ 86
交易成本模型的種類/ 91
小結/ 96
第6章 投資組合構建模型/ 98
基於規則的投資組合構建模型/ 99
投資組合*優化/ 104
投資組合構建模型的輸出/ 120
寬客如何選擇投資組合構建模型/ 121
小結/ 122
第7章 執行模型/ 124
訂單執行算法/ 126
交易基礎設施/ 138
小結/ 140
第8章 數據/ 142
數據的重要性/ 143
數據類型/ 145
數據來源/ 147
數據清洗/ 149
數據存儲/ 155
小結/ 156
第9章 研究/ 158
研究藍圖：科學的方法/ 159
思想的產生/ 160
檢驗/ 163
小結/ 184
第三部分 量化投資策略實戰指南
*10章 量化策略的風險內生性/ 188
模型風險/ 189
結構關繫變化風險/ 194
外生衝擊風險/ 198
蔓延風險和同質投資者風險/ 200
寬客如何監控風險/ 208
小結/ 210
*11章 對量化交易的批評/ 212
交易是一門藝術，不是科學/ 213
由於低估風險，寬客引起更多的市場波動性/ 214
寬客不能應對市場行情中的不尋常事件或快速的變化/ 220
寬客完全相同/ 222
長遠來看，隻有少數幾個大型量化公司能夠蓬勃發展/ 223
寬客在數據挖掘中存在錯誤/ 227
小結/ 230
*12章 評估寬客和量化交易策略/ 232
收集信息/ 233
評估量化交易策略/ 236
評估量化交易者/ 239
優勢/ 242
評估寬客的誠信/ 246
寬客如何適應投資組合/ 248
小結/ 251
第四部分 高速及高頻交易
*13章 高速及高頻交易概要/ 254
*14章 高速交易/ 260
速度的重要性/ 261
延遲根源/ 270
小結/ 281
*15章 高頻交易/ 284
契約型做市/ 284
非契約型做市/ 289
套利/ 291
快速的阿爾法策略/ 293
高頻交易風險管理和投資組合構建/ 295
小結/ 297
*16章 關於高頻交易的爭論/ 299
高頻交易創造不公平的競爭了嗎/ 300
高頻交易導致老鼠倉交易或市場操縱嗎/ 304
高頻交易導致更大的波動性或者結構不穩嗎/ 311
高頻交易缺乏社會價值嗎/ 319
監管注意事項/ 320
小結/ 323
*17章 量化交易的展望/ 326 |
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