本書首先從農產品價格風險及其管理入手，引出農產品“保險+期貨”，並運用可保風險理論明確其可行性。其次，通過對比分析中美農產品“保險+期貨”的實踐方案，發現國內現行試點方案存在農戶承擔較大基差風險、保險公司“中介”地位尷尬及期貨公司對衝風險壓力大等諸多問題。接著，闡述我國農產品價格調控機制面臨的困境，從國家、農產品市場、農產品生產者與消費者及相關企業四個方面分析農產品“保險+期貨”在價格調控機制中的可能作用；再通過比較農產品“保險+期貨”與價格支持政策的實施效果，得出其可作為大宗農產品傳統價格支持政策的重要補充、現代價格補貼政策的替代與鮮活農產品調控目錄制度的重要工具的政策定位。最後，基於政策定位設計保障農戶基本收益、符合市場需求的“價格保險+期貨”與“收入保險+期貨”方案，並分別運用隨機波動率跳躍擴散Bates模型與Copula函數釐定方案費率。
