●前言
第1章 初探債市
1.1 什麼是債券
1.2 債券市場是個什麼樣的市場
第2章 探秘債券發行與交易
2.1 債券的發行
2.2 債券的交易
第3章 從托管數據看債券投資者眾生相
3.1 對“主要券種投資者持有結構”的分析
3.2 債市和各類金融機構的杠杆分析
第4章 商業銀行資產配置分析
4.1 銀行的資產配置邏輯
4.2 銀行的資產負債表解析
第5章 銀行監管體繫全解析
5.1 銀保監會的監管考核體繫
5.2 央行MPA考核體繫
第6章 廣義基金資產配置分析
6.1 銀行理財
6.2 公募基金
6.3 券商資管
6.4 信托計劃
第7章 債市新力量——境外機構
7.1 境外機構進入中國債市的演變與路徑
7.2 境外機構投資者分析
7.3 境外機構投資者趨勢分析
第8章 債券收益率曲線與利差分析
8.1 收益率曲線
8.2 各類利差分析
第9章 高頻數據分析
9.1 高頻數據分析原則
9.2 經濟指標與對應的高頻數據
9.3 價格指標與高頻數據
第10章 經濟周期與債市周期
10.1 各類經濟周期
10.2 債市在不同經濟周期下的表現
10.3 中國的經濟周期位置與債市投資策略
第11章 從融資需求角度看債券市場
11.1 從土地財政出發看實體融資需求
11.2 融資需求與債券市場
第12章 流動性分析(一)
12.1 從量的視角看流動性
12.2 從價的視角看市場流動性(資金價格)
12.3 案例分析
第13章 流動性分析(二)
13.1 資金的供給
13.2 資金的需求
13.3 流動性與債券市場
第14章 貨幣政策框架分析
14.1 貨幣政策框架
14.2 宏觀審慎政策
14.3 貨幣政策與債券市場
第15章 債券供給
15.1 財政存款如何影響流動性
15.2 如何看債券供給

一個統一、成熟的債券市場可以為全社會的投資者和籌資者提供低風險的投融資工具；債券的收益率曲線是社會經濟中一切金融商品收益水平的基準，因此債券市場也是傳導中央銀行貨幣政策的重要載體。可以說，統一、成熟的債券市場構成了一個國家金融市場的基礎。本書從最基礎的定義、概念出發，帶領讀者初窺債券市場的奧秘，旨在讓讀者初步了解債券市場。接著具體介紹債券市場上各類金融機構的債券偏好和投資風格。最後，從基本面、政策面和資金面的角度介紹掌握分析債券市場走勢的方法。 全書一共分為15章，分別從債券發行與交易、托管數據、銀行監管體繫、機構資產配置、經濟周期、融資需求、流動性和貨幣政策角度展開了深入淺出的分析，有的還有具體案例分析。本書可以作為金融從業者、高校金融專業教師和學生以及其他對債券市場感興趣者的枕邊書。