●1.引言
1.1 狀態空間分析的基本思想
1.2 線性模型
1.3 非線性和非高斯模型
1.4 預備知識
1.5 記號
1.6 有關狀態空間方法的其他著作
1.7 本書的網址
2.局部水平模型
2.1 引言
2.2 濾波
2.2.1 卡爾曼濾波
2.2.2 回歸引理
2.2.3 貝葉斯處理
2.2.4 最小方差線性無偏處理
2.2.5 演示
2.3 預測誤差
2.3.1 喬裡斯基(Cholesky)分解
2.3.2 誤差遞推
2.4 狀態平滑
2.4.1 平滑狀態
2.4.2 平滑狀態方差
2.4.3 演示
2.5 擾動平滑
2.5.1 平滑觀測擾動
2.5.2 平滑狀態擾動
2.5.3 演示
2.5.4 喬裡斯基分解和平滑
2.6 模擬
演示
2.7 缺失觀測
演示
2.8 預測
演示
2.9 初始化
2.10 參數估計
2.10.1 似然函數評估
2.10.2 集中對數似然函數
2.10.3 演示
2.11 穩態
2.12 診斷檢查
2.12.1 預測誤差的診斷檢驗
2.12.2 異常點和結構斷點探測
2.12.3 演示
2.13 練習
3.線性高斯狀態空間模型
3.1 引言
3.結構時間序列模型
3.2.1 趨勢成分
3.2.2 季節成分
3.2.3 基本結構時間序列模型
3.2.4 周期成分
3.2.5 解釋變量和干預效應
3.2.6 STAMP
3.結構時間序列模型
……