作 者:(英)J.S.道格普那(J.S.Dagpunar) 著;方紅,張小旺 譯 著作
定 價:69
出 版 社:機械工業出版社
出版日期:2017年01月01日
頁 數:303
裝 幀:平裝
ISBN:9787111548829
●譯者序
●序言
●術語表
●第1章仿真與蒙特卡羅方法簡介1
●1.1定積分的求解1
●1.2蒙特卡羅方法是積分估計3
●1.3例子5
●1.4基於Maple軟件的仿真7
●1.5問題12
●第2章均勻隨機數15
●2.1線性同餘發生器15
●2.1.1混合線性同餘發生器16
●2.1.2乘性同餘發生器20
●2.2隨機數的理論檢驗23
●2.2.1由維數增加帶來的問題25
●2.3混合發生器26
●2.4經驗檢驗26
●2.4.1頻數檢驗27
●2.4.2序列檢驗28
●2.4.3其他經驗檢驗方法28
●部分目錄
本書主要針對攻讀數學、統計學、金融數學、運籌學和計算機科學等專業學位的學生,以及那些希望了解新的仿真理論和實踐的相關專業人士。書中介紹了蒙特卡羅方法在金融中的應用,並且將仿真用作呈現金融工程中模型和思想的工具。本書的特色在於深度解析了仿真的理論,包括方差減少方法中的重要研究及其在金融數學中的應用案例、馬爾可夫鏈蒙特卡羅方法和離散事件仿真。
本書的每章都包含了精選的問題,並在書後的附錄部分給出問題的解答。附錄包含了仿真程序的Maple工作表。該工作表也可以從與本書配套的網站上下載。這樣做的目的是鼓勵讀者在仿真實驗的有效設計中親自動手實踐。
本書源自作者在愛丁堡大學過去幾年裡的教學實踐,它同樣也會受到從事金融業、統計學與運籌學研究的人員的青睞。
本書介紹了蒙特卡羅與仿真方法的理論及實踐。它來源於同時給兩個年級的學生開設的一門20個學時的課程。一個是愛丁堡大學數學學院本科最後一年的優等生們,另一個則是赫瑞瓦特大學和愛丁堡大學攻讀金融數學專業理學碩士學位的學生。
本書的目的是要成為一本能鼓勵讀者去寫且去實踐實際仿真模型的實用書。選擇Maple作為編程環境,可能看起來奇怪,甚至不合常理,而實際上選擇Maple的原因是在愛丁堡大學,從本科一年級開始所有數學繫的學生都熟悉它。我相信這對許多其他數學繫的學生來說也是如此。Maple軟件數值處理慢的缺點被它在概率、統計與作圖中的廣泛應用及列表處理函數應用等方面所抵消。書中羅列了互聯網上(www.wiley.com/go/dagpunar_simulation)所共享的大量專門的Maple程序,這些程序也列在了本書的附錄中。
本書的內容大體分為兩個部分,從第等