●第一章金融衍生工具概述
第一節金融衍生工具的概念和類型
一、金融衍生工具的概念
二、金融衍生工具的分類
三、基本金融衍生工具
四、信用衍生工具
五、嵌入式衍生工具與結構化衍生工具
六、其他金融衍生工具
第二節金融衍生工具的發展歷程
一、國際金融衍生工具的發展：回顧與現狀
二、我國金融衍生工具的發展：回顧、現狀
第三節金融衍生工具交易類型及其意義
一、風險對衝交易及其意義
二、金融衍生工具套利交易策略及在價格發現中意義
三、市場中性策略的創新和資源配置
四、衍生工具投機交易及其意義
重要概念
習題與思考題
第二章場外衍生工具市場
第一節場外金融衍生工具市場概述
一、場外衍生工具概覽
二、第一場外衍生工具市場概況
三、我國場外衍生工具市場概覽
第二節場外衍生工具市場的結構與運作模式
一、市場參與者
二、清算模式
三、交易場所/平臺
三、標準化法律文本
四、2008年金融危機後場外衍生工具市場監管
第三節遠期市場
一、遠期合約的定義
二、遠期合約的種類
第四節互換市場
一、互換定義與種類
二、互換市場的產生與發展
三、互換市場交易機制
第五節場外期權
一、場外期權的定義與種類
二、場外期權的發展與現狀
第六節信用衍生工具
一、信用衍生產品的概念
二、信用衍生產品市場的發展
三、信用衍生產品的投資者
四、信用衍生產品的種類
重要概念
習題與思考題
第三章場內衍生工具市場
第一節場內衍生品市場概述
一、場內場外衍生品市場界定
二、第一場內衍生品市場概況
三、中國期貨市場的發展現狀
第二節期貨市場交易制度
一、期貨合約的標準化條款
二、期貨價格的收斂性
三、保證金制度和每日結算制
四、期貨交割與結算
五、交易指令的類型
六、期貨市場的監管
第三節股指期貨市場
一、股指期貨市場的發展簡史
二、股價指數期貨的交易機制
第四節利率期貨市場
一、利率期貨的概念
二、利率期貨的種類
三、海外利率期貨市場的產生和發展
四、中國國債期貨市場發展歷史與現狀
第五節外彙期貨市場
一、外彙期貨市場的產生和發展
二、外彙期貨的概念
三、外彙期貨合約
第六節期貨市場的交易策略
一、投機策略
二、套保策略
三、套利策略
四、其他策略
第七節場內期權市場
一、期權市場的產生與發展
二、中國場內期權市場現狀
三、期權交易所的交易制度和清算制度
重要概念
習題與思考題
第四章金融衍生產品定價原理和方法
第一節復利和無風險資產
一、復利
二、無風險資產
第二節無套利定價原理
一、賣空交易與無風險套利
二、無套利均衡價格與無套利定價原理
三、無套利定價例子：二叉樹期權定價
第三節狀態價格定價和風險中性定價
一、狀態價格定價
二、風險中性定價
第四節鞅定價方法
一、風險資產不支付紅利情形下的鞅定價
二、風險資產支付紅利情形下的鞅定價
第五節隨機貼現因子與資產定價
一、隨機貼現因子的概念與性質
二、第一市場、無套利與隨機貼現因子
三、跨期消費—投資均衡定價與隨機貼現因子
第六節衍生產品定價中的等價鞅測度變換
一、概率測度的概念
二、等價概率測度變換
三、等價鞅測度變換與資產定價
四、鞅定價的運用：歐式期權的例子
重要概念
習題與思考題
第五章連續時間隨機模型
第一節布朗運動
一、布朗運動概念的提出
二、布朗運動的定義與性質
三、布朗運動的二階變差
第二節Ito過程和Ito引理
一、Ito過程與Ito積分
二、Ito積分
三、Ito引理
四、幾何布朗運動
第三節計價物和等價鞅測度變換
一、Girsanov定理與布朗運動的等價鞅測度
二、資產價格的等價鞅測度變換
第四節幾何布朗運動的尾部概率
一、不同計價物概率測度下資產價格的對數表示式
二、尾部概率計算
第五節幾何布朗運動的乘積和比值的波動率
一、乘積形式波動率
二、比值形式的波動率
重要概念
習題與思考題
第六章遠期與期貨的定價
第一節遠期與期貨的鞅定價
一、投資型資產與消費型資產
二、遠期和期貨鞅定價分析
第二節期貨和遠期無套利定價
一、無套利定價方法
二、無收益資產遠期合約的定價
三、支付已知現金收益資產遠期合約的定價
四、支付已知收益率資產遠期合約的定價
第三節商品期貨定價
一、投資類商品的期貨定價
二、消費類商品的期貨定價
三、便利
……
