理論聯繫實際。內容集金融理論、數據和實際應用於一體。融合傳統金融理論和行為金融理論，結合金融市場實際數據，在投資邏輯的引導下，將理論和實踐緊密地結合起來。案例豐富。本書提供了大量的實踐案例，並且大量細節在相關的Matlab代碼中得到了完美體現。讀者在清楚細節的基礎上可以做出自己的理解和改進。體繫完整。本書強調量化投資策略的設計從邏輯出發，從想法到構建金融模型，從數據歷史回測到實踐應用，結合具體的案例給出了具體的實現方案。針對量化投資策略設計過程中的數據挖掘偏差效應也給出了統計學上的檢驗方等

●第一章 量化投資
1 1.1 量化投資
8 1.2 量化投資與金融理論
19 1.3 量化投資策略的開發工具和方法
22 1.4 量化投資策略開發的團隊
24 1.5 量化投資策略設計的一般流程和風險控制
31 參考文獻
第二章 Matlab入門與 Wind量化交易接口
33 2.1 Matlab入門
47 2.2 獲取數據
63 2.3 Wind量化交易接口
75 參考文獻
第三章 回溯測試和策略評價
76 3.1 回溯測試
78 3.2 策略的評價體繫
79 3.3 交易策略的開發與數據挖掘的偏差
86 3.4 擇時回溯測試的 Matlab函數
104 參考文獻
第四章 多因素選股模型
105 4.1 多因素定價模型和多因素選股模型
107 4.2 多因素選股模型的有效性檢驗
110 4.3 單因子選股案例:特質波動率選股模型
126 4.4 因子有效性檢驗案例:趨勢因子選股模型的有效性檢驗
142 參考文獻
第五章 Alpha策略
143 5.1 Alpha策略的基本原理
146 5.2 對衝繫統風險的方法
149 5.3 案例:特質波動率/趨勢因子選股模型和股指期貨的Alpha策略
157 5.4 案例:基於日線趨勢選股模型的 Alpha策略
163 參考文獻
第六章 套利策略
165 6.1 套利的種類
173 6.2 套利交易的風險
174 6.3 案例:滬深300股指期貨與現貨的套利交易
188 6.4 案例:南方原油 A的場內外套利交易
191 參考文獻
第七章 趨勢交易策略
192 7.1 趨勢交易的原理
197 7.2 趨勢的識別
198 7.3 趨勢交易的風險控制
198 7.4 案例:滬深300ETF的趨勢交易
224 7.5 案例:基於日內最後30分鐘預測收益的滬深300ETF交易
226 參考文獻
第八章 量化策略的配置和組合優化
227 8.1 資產配置模型
243 8.2 案例:我國股票市場ETF的戰術性資產配置
252 參考文獻
第九章 機器學習方法與量化策略設計
253 9.1 機器學習方法簡介
255 9.2 機器學習方法在量化策略設計中的應用
297 參考文獻
第十章 構建量化交易繫統
298 10.1 量化交易策略的分析和決策繫統
310 10.2 量化交易策略的執行繫統
312 10.3 股票和期貨的實盤交易接口
314 10.4 案列:構建適合自己的量化交易繫統

本書以Matlab為開發工具，融合金融理論和市場實踐，以大量案例形式呈現出量化投資策略設計中的一般原理和各種技術處理細節。全書包含十章，第一章介紹了量化投資的基本金融理論和量化策略設計的一般流程和風險控制；第二章介紹了Matlab的基本使用基礎和Wind量化交易接口；第三章討論回溯測試和策略評價，以及策略設計中的數據挖掘偏差效應；第四章討論多因素選股模型的基本原理和案例應用；第五章討論Alpha策略原理和應用案例；第六章討論套利交易策略；第七章討論趨勢交易策略的設計原理和方法；第八章討論量化策略的組合設計和優化；第九章討論量化交易繫統的構建和案例應用；第十章討論機器學習方法在量化策略設計中的應用。本書適合具有一定數理能力和熟悉金融投資相關理論知識，並在金融市場有一定實踐經歷，正在或打算從事量化投資策略設計和開發的大學金融學專業高年級本科生或研究生學生，以及相關的金融從業人員。

曹志廣 著