●目錄前言第1章導言11衍生品市場和工具12標的資產13金融衍生品市場的重要概念概念、應用和拓展（1）14現貨市場與衍生品市場的基本聯繫15衍生品市場的作用概念、應用和拓展（2）16對衍生品市場的批評17衍生品市場的誤區18衍生品與道德19衍生品和你的職業生涯110衍生品信息來源111本書概述小結關鍵術語拓展閱讀概念回顧習題第一部分期權第2章期權市場結構21期權市場的發展22看漲期權23看跌期權24場外期權市場25場內期權交易26交易機制27期權報價概念、應用和拓展（1）28期權類型29期權交易費用210期權市場監管概念、應用和拓展（2）小結關鍵術語拓展閱讀概念回顧習題附錄2A保證金要求習題附錄2B期權交易稅收習題第3章期權定價原理31基本符號和術語32看漲期權的定價原理概念、應用和拓展（1）33看跌期權定價原理概念、應用和拓展（2）小結關鍵術語拓展閱讀概念回顧習題附錄3A觀察期權邊界條件的動態變化第4章期權定價模型：二叉樹模型41單期二叉樹模型42兩期二叉樹模型概念、應用和拓展（1）43二叉樹模型的擴展概念、應用和拓展（2）軟件應用41小結關鍵術語拓展閱讀概念檢測習題第5章期權定價模型：布萊克-斯科爾斯-默頓模型51布萊克-斯科爾斯-默頓模型52作為二叉樹期權定價模型極限的布萊克-斯科爾斯-默頓模型概念、應用和拓展（1）53布萊克-斯科爾斯-默頓模型的假設54一個諾貝爾獎公式軟件應用5155布萊克-斯科爾斯-默頓公式中的變量56當股票支付股息時的布萊克-斯科爾斯-默頓模型57布萊克-斯科爾斯-默頓模型以及對美式看漲期權的深入研究58波動率的估計軟件應用52概念、應用和拓展（2）59看跌期權定價模型510期權風險管理511當布萊克-斯科爾斯-默頓期權模型不一定成立時小結關鍵術語拓展閱讀概念檢測習題附錄5A隱含波動率的簡便計算第6章期權基本策略61術語和符號62股票交易63看漲期權交易64看跌期權交易65看漲期權與股票：有保障的看漲期權概念、應用和拓展（1）66看跌期權與股票：保護性看跌期權概念、應用和拓展（2）67合成看跌期權和看漲期權軟件演示61用Excel電子表Stratlyz9exls分析期權策略小結關鍵術語拓展閱讀概念回顧習題第7章高級期權交易策略71價差期權：基本概念72貨幣價差期權概念、應用和拓展（1）概念、應用和拓展（2）73日歷價差期權74比率價差期權75跨式期權76盒式價差期權小結關鍵術語拓展閱讀概念回顧習題第二部分遠期、期貨和互換第8章遠期、期貨市場的結構81遠期、期貨市場的發展82櫃臺遠期市場83有組織的期貨交易84期貨交易者85期貨交易的機制概念、應用和拓展（1）86期貨報價概念、應用和拓展（2）87期貨合約的種類88遠期與期貨交易的交易成本89場外清算中心小結關鍵術語拓展閱讀概念回顧習題附錄8A美國期貨交易的課稅習題第9章遠期、期貨以及期權定價原理91一般資產持有套利概念、應用和拓展92基於現金流的持有套利93模型定價和風險溢價94期貨期權定價小結關鍵術語拓展閱讀概念回顧習題第10章期貨套利策略101短期利率期貨套利102中長期利率期貨套利軟件操作101103股指期貨套利104外彙期貨套利概念、應用和拓展小結關鍵術語拓展閱讀概念回顧習題附錄10ACBOT長期國債轉換因子的計算軟件操作101第11章遠期、期貨套期保值、價差與目標策略111套期保值的原因112套期保值的概念113套期保值比率的確定114套期保值策略概念、應用和拓展115價差策略116目標策略小結 關鍵術語拓展閱讀概念回顧習題附錄11A第12章互換121利率互換概念、應用和拓展（1）概念、應用和拓展（2）122貨幣互換概念、應用和拓展（3）123股權互換124有關互換的一些結語小結 關鍵術語拓展閱讀概念檢測習題第三部分高級衍生工具第13章利率遠期和期權131遠期利率協議132利率期權概念、應用和拓展133利率互換期權及遠期互換小結 關鍵術語拓展閱讀概念回顧習題第14章高級衍生品及投資策略141高級權益衍生品及投資策略概念、應用和拓展（1）142高級利率衍生品143奇異期權概念、應用和拓展（2）144一些不常見的衍生品小結 關鍵術語拓展閱讀概念回顧習題附錄14A蒙特卡羅模擬第15章金融風險管理技術與應用151為什麼要進行風險管理152市場風險管理153信用風險管理概念、應用和拓展（1）概念、應用和拓展（2）154其他類型的風險155透視金融風險管理小結 關鍵術語拓展閱讀概念回顧習題第16章組織中的風險管理161風險管理行業的結構概念、應用和拓展162公司風險管理職能的執行163風險管理會計方法164避免衍生品交易損失165風險管理的行業標準166高層管理者的責任小結 關鍵術語拓展閱讀概念回顧習題附錄A公式附錄B參考文獻附錄C概念總結術語表符號列表

本書涵蓋了金融衍生工具的基本內容以及相應的風險管理知識，主要介紹了期權、遠期、期貨、互換等基礎性金融衍生工具的基本知識、市場制度、定價原理和市場運用策略，並針對目前世界上應用最廣泛、最重要的一類衍生產品——利率衍生工具進行了深入淺出的分析和介紹，最後專門從定量和定性兩個角度討論了相應的風險管理問題。本書是衍生品的入門讀物，也是一本在美國廣受歡迎的金融工程教材。作者唐·錢斯和羅伯特·布魯克斯都是美國研究金融衍生產品和風險管理的一流教授。全書不但詳細介紹了基於金融資產的衍生品以及從事衍生品交易的機構和市場、衍生品定價方法和定價策略等，還有機地把所有知識點都盡可能地運用於實踐，強調了理論在真實情況下的實踐運用。本書適合於金融、投資、財務管理等相關專業本科生、碩士生、MBA教學使用，也非常適合作為金融工程、衍生產品和風險管理領域的培訓教材和金融從業人員查閱的市場手冊。本書主要特色盡量少地用到數學，等