作 者:(德)拉爾夫·科恩(Ralf Korn),(德)埃爾克·科恩(Elke Korn),(德)傑拉爾德·克羅桑特(Gerald Kroisandt) 著;陳楊龍,鄭志勇 譯
定 價:88
出 版 社:機械工業出版社
出版日期:2017年09月01日
頁 數:352
裝 幀:平裝
ISBN:9787111566939
●譯者的話
●第1章簡介與導讀
●1.1簡介與概念1
●1.2內容簡介2
●1.3如何使用這本書2
●1.4相關文獻3
●1.5致謝3
●第2章生成隨機數
●2.1引言5
●2.1.1如何生成隨機數5
●2.1.2隨機數生成器的質量標準6
●2.1.3術語7
●2.2隨機數生成器示例8
●2.2.1線性同餘生成器8
●2.2.2倍數遞歸生成器11
●2.2.3生成器組合14
●2.2.4延遲斐波納契生成器15
●2.2.5F2—線性生成器16
●2.2.6非線性RNGs20
●2.2.7更多的隨機數生成器21
●部分目錄
本書共八章,主要內容有:簡介與導讀、生成隨機數、蒙特卡羅方法:基本原理、連續時間隨機過程:連續路徑、模擬金融模型:連續路徑、連續時間隨機過程:連續路徑、模擬金融模型:非連續路徑、模擬精算模型。本書既有關於蒙特卡羅方法的理論分析,也有實際金融案例。在金融例子分析中,尤其以期權定價為主,很好契合靠前對於金融衍生品的興趣。本書可作為高校金融工程、應用統計、計量經濟學、大數據挖掘等專業的相關教材,亦能滿足證券投資實務領域和保險精算領域從業人士了解國外蒙特卡羅方法應用的需要。
本書是由拉爾夫..科恩(Ralf Korn)、埃爾克..科恩(Elke Korn)、傑拉爾德..克羅桑特(Gerald Kroisandt) 三人合力撰寫完成的. 三位專家在金融數學領域都有深入研究. 且均是德國弗勞恩霍夫技術經濟數學研究所成員.拉爾夫..科恩是德國凱澤斯勞滕大學的金融數學教授. 也是弗勞恩霍夫技術經濟數學研究所的科學顧問委員會成員. 埃爾克..科恩是德國凱澤斯勞滕市的一位獨立金融數學咨詢師. 傑拉爾德..克羅桑特是弗勞恩霍夫技術經濟數學研究所的金融數學成員之一.在本書中. 三位作者詳細地介紹了蒙特卡羅方法在金融和保險領域中的應用背景. 並以數據、圖表和案例等形式直觀地展示了蒙特卡羅方法的實際應用效果. 以激勵讀者進一步探索模擬方法.本書既討論了一些基本數等