●第一篇 衍生品市場概覽與準備知識
第一章 衍生性金融商品概論
第一節 衍生性金融商品的意義、概念與風險
第二節 期貨與期權交易的歷史
第三節 衍生性金融商品的種類
本章習題
第二章 期貨與期權市場
第一節 全球期貨與期權市場概況
第二節 全球期貨交易所概覽
第三節 中國內地期貨市場概論
第四節 中國臺灣地區期貨市場概況
附勇乏
本章習題
第三章 利率換算與現值
第一節 利率的種類與報價
第二節 利率的衡量
第三節現值
本章習題
第二篇 期權期貨定價模型
第四章 期貨定價理論
第一節 衍生性商品的無套利定價原理
第二節 期貨與現貨的價格關繫
第三節 持有成本模型
第四節 持有成本的套利策略
第五節 股票期貨一
本章習題
第五章 期貨避險
第一節 多頭避險與空頭避險
第二節 基差風險
第三節 避險比例與調整避險
第四節 最小風險法與避險績效
本章習題
第六章 期貨交易策略
第一節 價差交易
第二節 期貨套利
第三節 套利技巧分析
本章習題
第七章 期權概論
第一節 期權的基本性質
第二節 期權價值的上下限
第三節 裸持倉與平價關繫
第四節 價差交易策略
第五節 混合持倉
本章習題
第八章 期權定價
第一節 馬爾科夫隨機過程
第二節 幾何布朗運動
第三節 伊籐定理
第四節 衍生性金融產品定價
第五節 期權定價模型
第六節 歐式與美式期權
第七節 外彙、商品與期貨期權
第八節 股利效應與個股期權近似解
本章習題
第九章 期權風險參數與避險
第一節 期權的風險參數
第二節 期權的應用及其避險
本章習題
第十章 期權價格近似求解法
第一節 二項式期權定價模型
第二節 蒙特卡羅模擬
本章習題
第三篇利率衍生品
第十一章 利率及利率期貨
第一節 債券評價
第二節 收益率曲線
第三節 久期及凸性
第四節 期貨
第五節 債券期貨
第六節 遠期利率協定
本章習題
第十二章 互換
第一節 互換合約簡介
第二節 利率互換
第三節 貨幣互換
第四節 權益互換
第五節 商品互換
第六節 其他形態的互換合約
本章習題
第十三章 利率期權
第一節 利率期權近似公式解之布萊克近似法
第二節 利率衍生性商品
本章習題
習題解答
