《金融計量學（第2版）》內容繫統全面，理論與實踐結合，傳統知識與新知識兼顧，案例豐富，配套課件。

●第1章金融計量學介紹1.1金融計量學的含義及建模步驟1.2金融數據的主要類型、特點和來源1.3收益率計算1.4常用的統計學與概率知識1.5常用金融計量軟件介紹參考文獻第2章經典回歸模型及其應用2回歸模型及其應用2回歸模型及其應用2.3回歸模型的檢驗2.4案例分析參考文獻第3章非典型性回歸模型及其應用3.1非線性模型轉化為線性模型3.2異方差性3.3自相關3.4多重共線性3.5虛擬變量模型3.6預測參考文獻第時間序列分析方法4.1時間序列的相關概念4.2平穩時間序列模型4.3非平穩的時間序列分析4.4長記憶時間序列模型參考文獻第5章向量自回歸模型5.1VAR模型介紹5.2VAR模型估計方法與設定5.3格蘭傑因果關繫檢驗5.4脈衝響應函數與方差分解5.5結構VAR(SVAR)模型參考文獻第6章協整和誤差修正模型6.1協整與協整檢驗6.2誤差修正模型6.3Johansen協整檢驗方法6.4向量誤差修正模型參考文獻第7章GARCH模型分析與應用7.1金融時間序列異方差特征7.2ARCH模型7.3GARCH模型7.4GARCH類模型的擴展7.5GARCH類模型應用7.6向量GARCH模型7.7隨機波動模型(SV)參考文獻第8章資產定價模型的實證研究第9章有效市場假說與事件研究法第10章風險度量方法及應用10.1金融市場風險概述10.2金融風險度量方法10.3案例分析參考文獻第11章金融高頻數據分析及應用11.1金融高頻數據特征分析11.2波動率建模及應用11.3案例分析參考文獻第12章Copula分析方法及應用12.1Copula函數理論12.2Copula相關性測度12.3常用Copula函數介紹12.4籐Copula函數介紹12.5Copula函數參數估計12.6混頻Copula12.7案例分析參考文獻第13章小波分析方法及應用13.1小波函數13.2小波變換13.3案例分析參考文獻第14章分形分析方法及應用14.1單分形相關理論方法14.2多重分形相關理論方法14.3優化方案14.4案例分析參考文獻附錄： 統計分布表

金融計量學是一門新型的金融數據處理課程，彙總了時間序列等數據處理方法在金融經濟方面的理論、方法和應用。本書是在筆者多年來從事金融計量方面的教學和科研基礎上編寫而成的，將近期新的有關研究成果寫入教材，使課程體繫更加完善。本書體現了較強的理論深度和學術前沿，同時針對我國金融市場進行了大量實證研究，具有理論和實踐指導意義。本書可作為財經類或綜合性院校的數量經濟、金融等專業高年級本科生和相關專業的研究生教材，亦可作為相關領域研究人員的參考書。

金融計量學是一門實踐性很強的課程，本書對第1版有關內容進行了修正和補充，並著重彙集了金融時間序列在金融、經濟方面的理論、方法和應用。本書是筆者多年來在金融計量教學和研究基礎上編寫而成的，體現了較強的理論深度和學術前沿性，並針對我國金融市場的實際情況，進行了大量的實證分析和研究。本書的優選特色在於： 將近期新的金融高頻數據、小波理論、分形理論和Copula函數等方面研究成果加進了本教材，使教材理論體繫更加完善，彌補了傳統教材的不足； 主要針對中國金融市場的實際問題，應用相關的計量理論和方法進行分析，每章都配備了大量的實證分析和案例研究，把理論和實踐充分結合起來； 重點內容配合計量經濟軟件EViews等對每個理論、方法與模型加以實現，充分讓學生掌握金融計量的基本理論、方法，懂得如何在實踐中應用金融計量基本研究方法，解決金融市場的實際問題，並能應用相應的工具加以實現； 在內容安排上較為靈活，等