"FRM是金融風險建模與管理的國際專業考試，是金融從業者的高級權威認證，其市場接受度和認可度非同一般。目前該考試的通過率較低，中國境內的持證者更是鳳毛麟角。FRM考試采用全英文形式，本身對語言要求很高，另外考試大綱涵蓋範圍之廣泛、內容之豐富，對大多數考生來說，也是極大的挑戰。其中，涉及到的各類經典金融風險模型資料更是所有渠道難求。《MATLAB金融風險管理師FRM：一級》作者均為北美一線金融風險建模從業者，他們考察了大量現實狀況，得出的結論是：無論你是僅僅需要通過FRM考試，還是為了滿足等

●第1章 數學基礎 III11.1 矩陣基礎21.2 矩陣轉化91.3 矩陣分解221.4 線性方程組261.5 矩陣與概率271.6 指數加權34第2章 數學基礎 IV432.1 特征值、特征向量和協方差矩陣442.2 二維數據置信區域562.3 馬氏距離682.4 標準差向量空間772.5 泰勒展開與矩陣微分80第3章 統計基礎 IV873.1 極值理論883.2 連接函數介紹973.3 高斯連接函數1043.4 t-連接函數1133.5 阿基米德連接函數1243.6 相關性128第4章 數據基礎 I1344.1 有關數據1354.2 異常值和缺失值1444.3 數據轉換1534.4 一次樣條插值1594.5 二次樣條插值1654.6 三次樣條插值170第5章 數據基礎 II1785.1 移動窗口1795.2 降噪與平滑1895.3 去趨勢1935.4 季節性調整1975.5 非參數法檢驗218第6章 回歸分析2216.1 線性回歸介紹2226.2 擬合優度2316.3 相關假設檢驗2366.4 殘差分析2416.5 邏輯回歸模型2496.6 求解模型繫數253第7章 數據基礎 III2607.1 利率結構擬合2617.2 股指數據分析及模擬2677.3 線性回歸與壓力測試2827.4 主成分分析291第8章 有限差分法3068.1 有限差分基礎3078.2 顯性差分法3158.3 隱性差分法3248.4 Crank-Nicolson差分法定價歐式期權3328.5 Crank-Nicolson差分法定價美式期權341第9章 蒙特卡羅模擬 I3549.1 蒙特卡羅積分3569.2 產生隨機變量3599.3 方差減小方法377第10章 蒙特卡羅模擬 II39410.1 產生模擬路徑39510.2 亞式期權定價40410.3 障礙期權定價41010.4 估算期權Delta41510.5 替換期權定價421第11章 時間序列分析 I42811.1 時間序列的主要成分42911.2 單變量時間序列過程43111.3 序列平穩性及其假設檢驗44411.4 波動率ARCH和GARCH模型44911.5 時間序列多變量線性回歸45711.6 向量自回歸模型461第12章 市場風險 III46712.1 再談風險價值46912.2 增量VaR48012.3 邊際VaR48312.4 成分VaR48612.5 極值VaR49112.6 連接函數VaR495備忘507

金融風險威脅金融機構生存，關顧社會秩序。FRM（Financial Risk Manager）由（Global Association of Risk Professionals ，簡稱GARP）開發，是針對金融風險建模與管理的世界很好考試，共有兩級。叢書共三冊，前兩冊緊密圍繞FRM一二級考綱，最後一測，講解FRM考試超綱內容。內容跨度大，由淺及深，從MATLAB編程入門和數據可視化開始，到金融產品建模，到市場、信用風險，到大數據和人工智能。重要的金融概念公式，一網打盡。將公式概念變成MATLAB代碼。圖書優雅地可視化一切值得可視化的知識、流程和數據。

塗升、姜偉生 著