●第1章國內外文獻綜述
1.1國外文獻綜述
1.2國內文獻綜述
1.3文獻述評

第2章“一帶一路”基礎設施建設及投融資現狀
2.1“一帶一路”基礎設施建設概述
2.2“絲綢之路經濟帶”沿線國家基礎設施建設及投融資現狀
2.3海上絲綢之路沿線基礎設施建設現狀
2.4保險資金成為基礎設施投資的主要推動力

第3章我國保險資金資產配置現狀分析
3.1保險資金運用發展沿革及配置原則
3.2我國保險資金資產配置現狀
3.3我國保險資金資產配置存在的問題

第4章保險資金參與“一帶一路”基礎設施建設的必要性和可行性
4.1保險資金投資“一帶一路”基礎設施建設的必要性
4.2保險資金參與“一帶一路”基礎設施建設的可行性
4.3構建“一帶一路”基礎設施建設的多層次全方位融資體繫

第5章保險資金投資“一帶一路”基礎設施組合風險度量與績效評價
5.1VaR模型與構建
5.2替代指標的選取與數據處理
5.3不同投資組合的風險度量
5.4保險資金投資的績效評價——均值-VaR模型

第6章保險資金資產配置優化實證分析——基於“一帶一路”視角
6.1模型的選擇
6.2約束條件設定及樣本選取
6.3很優資產配置模型的構建

第7章中國人壽保險股份有限公司資產配置優化研究
7.1中國人壽資產配置現狀及問題分析
7.2中國人壽資產配置優化實證分析
7.3結論與建議

第8章加強保險資金參與“一帶一路”基礎設施建設的對策及建議
8.1宏觀層面
8.2微觀層面

參考文獻

本文對絲綢之路經濟帶沿線國家及地區的基礎設施建設及投融資現狀及我國保險資金資產配置現狀研究的基礎基礎上，對保險資金參與“一帶一路”基礎設施建設的必要性及可行性進行了分析。結合實證方法，借助VaR模型，以上證指數、上證國債指數、上證基金指數、一年期SHIBOR、國房景氣指數、上證180基礎設施以及一帶一路板塊為樣本數據，對保險資金運用於“一帶一路”基礎設施建設進行組合風險度量與績效評價。得出保險資金投資於“一帶一路”沿線基礎設施建設一定程度上可以分散保險資金的投資風險，同時在風險水平一定的情況下，在資產組合中加大“一帶一路”基礎設施投資，可以使收益優選化。對保險資金配置優化進行研究，基於資產配置理論及經典Markowitz均值—方差模型，對保險資金資產配置的比例和渠道兩方面進行優化，構建優化的保險資金資產配置模型。得到結論為：一是在風險一定的情況下，通過對保險資金各資產項目配置比例的優化，保等