●前言
●第1章引言1
●第2章期貨市場的運作機制11
●第3章利用期貨的對衝策略18
●第4章利率24
●第5章如何確定遠期和期貨價格33
●第6章利率期貨43
●第7章互換51
●第8章證券化與2007年信用危機61
●第9章OIS貼現、信用及資金費用64
●第10章期權市場機制68
●第11章股票期權的性質76
●第12章期權交易策略84
●第13章二叉樹91
●第14章維納過程和伊籐引理102
●第15章布萊克-斯科爾斯-默頓模型109
●第16章雇員股票期權124
●第17章股指期權與貨幣期權128
●第18章期貨期權138
●第19章希臘值146
●部分目錄

本書是《期權、期貨及其他衍生產品》（原書第9版）配套習題集。本書為許多金融從業人員解決實際問題提供了很好的指導，可作為高等院校金融相關專業教學用書，也可作為金融機構的管理者，特別是著力於衍生產品的從業人員的參考用書。全書對《期權、期貨及其他衍生產品》教材的練習題進行了詳細解答，由淺入深，切中要害。此外，許多習題本身包含金融衍生產品的實踐背景，使讀者能理論聯繫實際、近距離地接觸實踐操作。

前言這本書是配合我的《期權、期貨及其他衍生產品》（原書第9版）一書的習題集，書中所列習題都是教材每章後的練習題。這些練習題能幫助讀者進行自測，了解自身對於相關知識的掌握程度。練習題的難度既有那些最為基本的概念方面的測試，也有涉及一些富有挑戰性的分析技巧。部分練習題在書中都有詳細的解答。
    建議讀者先自行嘗試解答問題，在解不出來的情況下再看參考答案，這樣纔能達到優選的效果。
    書中的內容都來自我的《期權、期貨及其他衍生產品》（原書第9版）。
    歡迎讀者對於書中內容提出建議，我的E-mail地址是hull@rotman.utoronto.ca。
    約翰·赫爾多倫多大學羅特曼管理學院