●總序/1譯者序/1前言/1致謝/1第1章 引言/1第2章 傳統期權、遠期和價格敏感性指標/2第3章 基於伽馬的收益及其和西塔的關繫/17第4章 現金德爾塔和現金伽馬/19第5章 偏度/21第6章 簡單的期權交易策略/28第7章 蒙特卡羅模擬/36第8章 任選期權/39第9章 數字期權/42第10章 障礙期權/45第11章 遠期生效期權/57第12章 階梯期權/61第13章 回望期權/63第14章 棘輪期權/66第15章 反向可轉換/69第16章 自動贖回/73第17章 可贖回和可賣回的反向可轉換/78第18章 亞式期權/83第19章 雙幣種期權/95第20章 復合期權/99第21章 績優期權/102第22章 很優和最劣期權/106第23章 方差互換/109第24章 離差/118第25章 金融結構化產品的構建/123附錄A 復合期權和績優期權的方差/130附錄B 復制方差互換的收益特征/132