●第一章緒論
第一節研究背景和意義
一、研究背景
二、研究意義
第二節研究內容和結構
一、研究內容
二、技術路線
三、結構安排
第三節研究目標和方法
一、研究目標
二、研究方法
第四節本書創新
本章小結
第二章文獻綜述
第一節股價同步性
一、股價同步性的概念與度量
二、信息效率學派
三、非理性行為學派
第二節投資者情緒與股價同步性
一、投資者情緒的內涵
二、投資者情緒的度量
三、投資者情緒對股價同步性的影響
第三節機構投資行為與股價同步性
一、分類與風格偏好投資行為
二、羊群行為
三、正反饋交易行為
四、機構投資行為對股價同步性的影響
第四節文獻評述
本章小結
……
第三章機構投資者與股價同步性關繫的理論基礎
第四章機構投資者的情緒與股價同步性
第五章機構投資者的分類投資行為與股價同步性
第六章機構投資者的偏好投資行為與股價同步性
第七章機構投資者的非獨立策略與股價同步性
第八章全書總結與研究展望
參考文獻
後記

本書首先闡明股價同步性的基本概念、內涵和度量方法，在此基礎上，主要采用資本資產定價模型（CAPM）分解法和相關模型的β繫數，對中國股價同步性的特征展開定量分析。以機構投資者群體對股價同步性的影響為聚焦中心，圍繞機構投資者情緒和典型的易於產生趨同的投資行為（分類投資行為、偏好投資行為、羊群行為和正反饋交易行為）對股價同步性的形成機理展開討論。本書的主要研究結論有：首先，機構投資者情緒對股價同步性具有顯著的影響作用。第二，機構投資者的分類投資行為對股價同步性具有顯著的影響作用。第三，機構投資者的偏好投資行為對股價同步性具有顯著的影響作用。第四，機構投資者的非獨立策略對股價同步性具有顯著的影響作用。本書借鋻行為金融視角下的股價同步性的理論和方法，將定性描述和定量分析相結合，對機構投資者情緒和典型的易於產生趨同的投資行為作為一個獨立的主題對股價同步性的影響進行了繫統的研究。從機構投資者的層面驗證了等