●前言
致謝
引言
  債務的增加
  利率波動性的增強
  各種新的債務品種
  本書的目標
第一章  利率水平的決定因素
  聯邦儲備繫統
  外圍中央銀行
  可貸資金法
  通貨膨脹和利率
  總結
  思考題
第二章  發行人
  美國財政部
  指數債券
  政府贊助企業
  市政債券
  不動產抵押貸款
  公司
  總結
  思考題
第三章  金融中介
  債券的首次發行（一級市場）
  自營商和經紀人（二級市場）
  共同基金
  保險公司
  養老基金
  商業銀行和儲蓄機構
  債權融資的類型比較
  總結
  思考題
第四章  時間價值
  時間線
  終值
  現值
  用現值計算終值
  債券的價格
  債券的到期收益率
  其他收益率的計算
  較為債券
  持有期收益率
  半年付一次的利息
  應計利息
  報紙和互聯網報價
  總結
  注釋
  思考題
  附錄
第五章  貨幣市場工具和利率
  貨幣市場工具
  貨幣市場利率
  總結
  思考題
第六章  利率變動的風險
  久期
  到期日的利率變動風險防範
  資產和負債的期限匹配
  總結
  注釋
  思考題
  附錄
第七章  利率期限結構非水平時的時間價值
  即期利率
  現值或即期價格
  本息分離債券
  遠期利率
  期限結構的形狀
  年金
  附息票債券的價格
  到期收益率和即期利率
  利率期限結構的估算方法
  總結
  思考題
  附錄
第八章  套利
  賣空
  套利的條件
  套利和現值
  套利和債券息票
  累積性現金流起作用的例子
  復制投資組合的例子
  根據即期證券創設遠期合約
  套利和遠期利率
  債券價格和：息票之間線性關繫的套利證據
  尋找套利機會
  總結
  注釋
  思考題
第九章  利率的期限結構
  收益率曲線的歷史模式
  市場分割理論
  遞增的流動性溢價
  選擇停留假說
  貨幣替代
  預期假說
  組合理論
  彎曲的收益率曲線
  持有期收益率
  現代期限結構模型
  總結
  注釋
  思考題
第十章  違約風險
  市政債券的違約
  抵押貸款的違約
  公司債券
  債券評級
  高收益（垃圾）債券
  總結
  思考題
第十一章  看跌期權和看漲期權
  看漲期權
  看跌期卡義
  賣出一買入半價關繫
  看漲期權的價值決定岡素
  員工股票期權
  總結
  注釋
  思考題
第十二章  債券的可贖回條款
  債券贖回的原因
  內嵌期權
  贖回收益率
  再融資
  再融資的時機選擇
  可贖回條款的存在
  可贖回債券與短期債券
  提前再融資
  償還貼現債券
  償債基金
  償還市政債券
  總結
  思考題
第十三章  抵押貸款
  抵押貸款相關公式
  浮動利率抵押貸款
  可承讓抵押貸款
  提前清償權
  可流通的抵押貸款
  違約和抵押貸款擔保
  衍生抵押產品
  總結
  思考題
第十四章  期貨合約
  未平倉合約
  保證金與盯市
  遠期合約與期貨合約
  期貨價格的決定因素
  投機性期貨頭寸
  期貨合約的套期保值
  總結
  注釋
  思考題
第十五章  債券期貨
  長期國債期貨
  與其他期貨合約的比較
  用金融期貨套期保值
  大力度優惠的可交割債券
  發票價格
  交割過程的其他方面
  總結
  注釋
  思考題
第十六章  其他衍生工具
  浮動利率債券
  利率互換
  可轉換債券
  優先股
  總結
  注釋
  思考題
第十七章  彙率與國際投資
  國際投資
  彙率
  彙率變化對進出口的影響
  彙率與投資收益
  通貨膨脹、利率與彙率
  即期彙率與遠期彙率
  抵補套利
  彙率的時間序列特性
  國際債券市場
  總結
  思考題
參考文獻

     邁爾斯·利文斯頓編著的《債券知識讀本（第2版）》一書描述了債券市場、債券衍生工具以及這些市場的參與機構。一開始，本書首先討論了利率的主要宏觀經濟決定因素。然後，本書闡述了債務市場中金融機構的作用，這些金融機構包括聯邦儲備委員會、美國財政部、經紀人、自營商、投資銀行、共同基金、銀行、養老基金和保險公司等。隨後，作者認真闡述了平滑和非平滑的期限結構情況下的現值計算問題。還有幾章介紹了一些專業性工具，比如貨幣市場債務、抵押貸款、國際債務、期權、期貨以及互換合約等。在闡述了套利的重要內涵的同時，本書還附帶介紹了幾種不同類型的市場。本書以直觀的方式介紹了關於債權債務工具的深奧知識。每個章節還提供了一些問題作為課後作業，利文斯頓教授在佛羅裡達州立大學的教學中曾經頻繁使用這些問題進行測驗。這些材料既具有理論價值，又具有實踐意義。利文斯頓教授的寫作風格不僅等