作 者:劉逖 編
定 價:96
出 版 社:格致出版社
出版日期:2020年10月01日
頁 數:324
裝 幀:平裝
ISBN:9787543231306
在期權交易中如何運用希臘字母管理交易風險?在預期未來市場波動不大/波動劇烈時,如何構建合適的交易策略使收益優選?如何在獲得一定收益的同時選擇交易成本較小的策略?……本書結合了作者數百場期權培訓的豐富經驗和心得體會,詳細講解了在期權交易中各種策略的應用,手把手教你交易期權,一本在手,不懼牛熊。通過本書,你將掌握:·期權基礎知識梳理·期權交易策略詳解·期權交易案例展示·交易實戰習題鞏固熟練掌握期權知識將有助於投資者在期權交易中看懂局勢,把握先機。
●第1章 期權基礎知識
1.1 衍生品分類
1.2 期權合約要素
1.3 權利金
1.4 期權基本策略
1.5 期權與現貨的組合
第2章 期權定價模型
2.1 期權價格的影響因素
2.2 單步二叉樹期權定價模型
2.3 多步二叉樹期權定價模型
2.4 布萊克—斯科爾斯(Black-Scholes)期權定價模型
第3章 希臘值及其應用
3.1 希臘值的定義
3.2 希臘值的性質
3.3 希臘值的運用
3.4 高階希臘值
第4章 方向性組合策略
4.1 方向性組合策略簡介
4.2 牛市、熊市價差策略
4.3 合成股票多頭、合成股票空頭策略
4.4 買入綜合期權策略
4.5 比率價差組合策略
4.6 買入對角線組合策略
第5章 無風險套利
5.1 期權無風險套利種類
5.2 期權上下界關繫
5.3 期權平價公式與平價套利
5.4 期權箱體套利
5.5 期權垂直價差套利
5.6 期權水平價差套利
5.7 期權凸性套利
第6章 波動率與波動率交易策略
6.1 波動率
6.2 波動率交易策略
第7章 動態對衝
7.1 Delta中性對衝策略
7.2 期權做市商介紹
7.3 期權做市交易策略
7.4 期權做市風險點
7.5 交易中應了解的其他問題
7.6 尾部風險管理
《期權工程:高級期權策略自修講義》是一本關於期權工程的自修讀物,本書共有七章,分別是:期權基礎知識、期權定價模型、希臘值及其應用、方向性組合策略、無風險套利、波動率與波動率交易策略、動態對衝。每個章節以逐層剝筍的方式建立每個知識點之間的內在聯繫,並在每個知識之間穿插練一練環節鞏固之前所有的知識,通過一步一個腳印的方式讓讀者學習期權交易的高階知識。
本書章節設置科學合理,循序漸進,由易到難。每一章內容詳實,邏輯通順,深入淺出。在期權交易策略的章節,除了學術公式推導,還配有大量的實戰案例,讓交易策略更易於理解,務實而不枯燥。
劉逖 編
本書由上海證券交易所產品創新中心經驗豐富的期權講師撰寫,他們將高級期權交易策略的精華濃縮其中,運用大量實戰案例來講解期權交易策略。讀者可以根據自身情況自行安排學習,提高實戰水平。