●緒言
一、跨市場交易監管的提出
二、國內外研究現狀述評
三、本書的框架及主要內容
四、本書的研究價值與創新
第一章 股指期貨與股票現貨跨市場交易之概述
第一節 股指期貨的產生及其在我國的發展
一、期貨、金融期貨與股指期貨
二、股指期貨的產生與功能
三、我國股指期貨市場的形成與發展
第二節 跨市場交易概述
一、跨市場交易的基礎
二、跨市場交易的概念與特征
三、跨市場交易的類型
四、跨市場交易的具體策略和操作方式
第三節 跨市場交易對期現兩市的影響
一、深化股票現貨與股指期貨的價格聯動
二、推進股票現貨與股指期貨運行的互動
三、擴大股票現貨與股指期貨的資金互動
第四節 跨市場交易的風險類型與特征表現
一、一般衍生交易的風險類型
二、在跨市場交易風險的具體表現
三、跨市場交易的風險特征
第二章 跨市場交易監管的理論基礎與制度特征
第一節 跨市場交易監管的緣起
一、跨市場交易監管的社會背景：美國“87股災”
二、跨市場交易監管的提出：《布雷迪報告》之建議
第二節 跨市場交易監管的性質
一、跨市場交易監管的必要性
二、證券監管下的跨市場交易監管
三、跨市場交易監管的屬性定位
第三節 跨市場交易監管的理論述評
一、20世紀70年代至90年代的金融創新激勵理論
二、20世紀90年代至2008年間的微觀審慎理論
三、2008年金融危機後的宏微觀審慎結合理論
第四節 跨市場交易監管的目標與原則
一、跨市場交易監管的目標
二、跨市場交易監管的原則
第五節 跨市場交易的監管機構
第三章 跨市場交易監管的實踐觀照：境外的做法與啟示
第一節 美國跨市場交易監管的法律制度
一、美國跨市場交易的監管框架
二、美國跨市場交易監管的法律演進
第二節 其他國家或地區的跨市場交易監管
一、英國的跨市場交易監管
二、日本的跨市場交易監管
三、香港的跨市場交易監管
第三節 境外跨市場交易監管對我國的啟示
一、監管理念層面的啟示
二、監管體制方面的啟示
三、監管內容方面的啟示
第四章 我國跨市場交易監管完善之徑：宏微觀審慎的有機推進
第一節 我國跨市場交易監管的法律現狀與問題揭示
一、我國跨市場交易監管的規則體繫
二、我國跨市場交易監管的具體規則
三、我國跨市場交易監管的缺陷與不足
第二節 宏觀審慎視域下的我國跨市場交易監管的法律建構
一、明確我國金融業宏觀審慎的監管主體
二、釐定政府監管與自律監管的邊界
三、建構多層次的期貨市場監管法規
四、提升現有的“五方”監管協作效力
五、推進和增強跨境聯合監管
第三節 微觀審慎視域下的我國跨市場交易監管的法律建構
一、推行跨市場交易登記
二、彌補交易法規之漏洞
三、實施嚴格的程序化交易賬戶管理
四、建構跨市場價格穩定機制
五、“分對像、分階段”地實施跨市場操縱監管
六、健全投資者適當性規則
七、加強投資者風險教育
結束語
主要參考文獻

一個有效的跨市場交易監管不僅要具備良好的糾錯功能，及時懲處和制止已有的各種證券欺詐行為，而且還應有足夠的風險防範功能，即通過謀劃全局，從機制上對隨時可能出現的金融繫統性風險進行事前防範和消解。因此，後危機時代我國所要謀劃的跨市場交易監管不僅應立足於現在，即有效緩解風險發生後的損失，還要具備必要的前瞻性，即能未雨綢繆地防範證券和期貨市場的繫統性風險。有鋻於此，本書擬在傳統法學規範分析的基礎上引入法經濟學的分析手段以構建富有我國國情特色的跨市場監管框架體繫，使之更能適應後危機時代宏微觀審慎監管的內在要求。

陳斌彬,張曉凌 著 著