●第1章緒論1
●1.1波動率建模的歷史背景.1
●1.2金融極值數據波動率建模2
●1.2.1基於低頻數據的研究2
●1.2.2基於高頻數據的研究4
●1.3本書的結構安排6
●第2章極值數據的理論與方法8
●2.1隨機變量的極值理論8
●2.1.1隨機變量的收斂性8
●2.1.2次序統計量與極差15
●2.2隨機遊動的極值理論20
●2.2.1帶吸收壁的隨機遊動20
●2.2.2泛函中心極限定理26
●2.3布朗運動的極值理論31
●2.3.1布朗運動的反射原理31
●2.3.2擴散方程與極差分布36
●第3章基於低頻極值數據的動態波動率模型42
●3.1引言42
●3.2波動率的靜態估計44
●3.3GARCH-X模型框架48
●部分目錄