●第1章 緒論
●1.1 研究背景
●1.2 研究現狀與動機
●1.3 研究結構
●第2章 文獻綜述與理論基礎
●2.1 文獻回顧
●2.2 理論基礎
●2.2.1 模糊集
●2.2.2 模糊隨機變量
●第3章 基於模糊風險值的多目標投資組合模型
●3.1 背景
●3.2 問題闡述
●3.2.1 研究動機
●3.2.2 構建模型
●3.3 模型求解方法
●3.3.1 特殊情形下的求解方法
●3.3.2 一般情形下的解決方案
●3.4 數值示例
●3.5 IPSO表現
●3.5.1 與其他算法相比較
●部分目錄

投資組合優化問題是現代金融學和現代投資組合理論研究的核心問題，該問題研究的是如何把投資者的財富合理地分配到不同的資產中去，進而實現資金穩定快速增長並控制投資風險的目的。1952年美國經濟學家Markowitz在資產組合選擇一文中搶先發售從風險資產的收益率與風險之間的關繫出發，討論了不確定經濟繫統中很優資產組合問題。至此學界對於投資組合的優化研究迅速開展。李蓨著的《基於模糊風險值的投資組合優化及應用》基於模糊投資組合研究現狀，從以下五個方面對模糊投資組合優化進行拓展研究：（1)模糊VaR; (2)交易成本；（3)技術分析；(4)退出時間風險；（5)多期投資組合。

李蓨 著